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MODELOS ECONOMETRICOS

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26 tesis en 2 páginas: 1 | 2
  • DYNAMIC FACTOR ANALYSIS AS A METHODOLOGY OF BUSINESS CYCLE RESEARCH.

    Autor: KHOLODILIN KONSTANTIN.
    Año: 2002.
    Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.uab.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
    Centro de realización: ESCUELA DE DOCTORADO Y DE FORMACIÓN CONTINUADA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#107171
    Resumen: El objetivo de la tesis es el análisis de las fluctuaciones cíclicas, en particular de los puntos de giro del ciclo económico. La herramienta principal es el modelo de factor dinámico (lineal, así como con "Marckov Switchino") que permite captar dos características cienciales del ciclo económico: el movimiento común y la asimetría. Utilizando esta técnica logramos detectar y predicir los puntos de giro. Capítulo 1 de la tesis esta dedicado a la discusión de la literatura teóretica sobre el tema. En el Capítulo 2, introducimos un modelo bifactorial con un factor común avanzando y otro coincidente. El uso del primero, permite mejorar la predicción de los puntos de giro del segundo, gracias a la información adicional contenida en el factor avanzado. En el capítulo 3, consideramos las extensiones del modelo de factor dinámico, cuyo objetivo es resolver algunos problemas de datos, tales cómo los cambios estructurales y la disponibilidad de datos solamente con diferente frecuencia de observación (mensuales y trimestrales). En el capítulo 5, tiramos las conclusiones. La tesis muestra que el modelo de factor dinámico es una herramienta muy util y flexible para el análisis del ciclo económico.
  • EL COSTE DEL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS DE GUADALAJARA.

    Autor: CONTRERAS CUEVA ANGELICA BEATRIZ.
    Año: 2003.
    Universidad: BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.ub.es].
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#107204
    Resumen: El propósito de la tesis en establecido un modelo que permita estimar el coste temporal del abandono de los estudios,la estimación del modelo se exinza su función de las probabilidades de abandono de los estudiantes el ajustar de las probabilidades de realizo con los resultados obtenidos aplican los modelos Logit y de Pisson. El aproximar el costa del abandono ------ logran algunos factores de riesgo, además posibilita una -- para determinación ----- academica por otra parte . ---------------------------------------------------------------.
  • ESTIMACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS LINEALES EN TIEMPO CONTINUO CON OBSERVACIONES DISCRETAS MEDIDAS CON ERROR.

    Autor: NUÑO SEVILLA LUIS ENRIQUE.
    Año: 2003.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.ucm.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CC.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD COMMPLUTENSE DE MADRID.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#107554
    Resumen: En esta tesis se ha desarrollado una nueva formulación de los modelos econométricos dinámicos en tiempo continuo lineales de variables medidas con error de instantes discretos.Se ha derivado,además , un algoritmo mediante un filtro de kalman de un modelo de dimensión mínima en el espacio de los estados para la estimación por máxima verosimilitud de todos los parámetros del modelo. Los estimadores resultantes cuando la función de verosimilitud implicada por el modelo es exactamente gaussiana son consistentes y asintóticamente gaussianos y eficientes. En le caso de los modelos de volatilidad estocástica , la función de verosimilitud gaussiana es una aproximación a la verdadera pero, conforme la frecuencia de observación aumenta, los estimadores son también consistentes y asintóticamente eficientes. Se detalla tembién la expresión analítica exacta de la matriz de información dela función de verosimilitud gaussiana exacta.Además ,se ha calculado la matriz de información apropiadad a los modelos de volatilidad estocástrica tratados y se computa una expresión robustificada (aproximada)de la matriz de covarianzas.Esta expresión de la matriz de información tiene la peculiaridad de que las matrices de covarianzas dependen de la magnitud del estado. Se presentan ejemplos numéricos de estimación por máxima verosimilitud de dos modelos.En ambos casos se comparan las estimaciones del modelo exacto con las estimaciones de un "Benchmark"construido mediante le esquema de euler.El primero es un modelo orstein-uhlenbeck.El segundo esuna variación del modelo de volitilidad estocástica de Schobel y Zhu [1998].En ambos casos se muestran las ventajas en la estimación , en términos de consistencia y/o eficiencia , de los modelos de volatilidad estocástica, se ilustran las ventajas de aumentar la frecuencia y/o el horizonte de la muestra.En el caso del modelo de volatilidad estocástica, se aplican estos métodos de estimación mediante la construcción de una función de verosimilitud gaussiana aproximada para dos series empíricas de observacines recogidad a intervalos irregulares de tiempo.Las estimaciones de los parámetros sirven,en ambos casos, para los ejercicios de monte carlo para distintas frecuencias y horizontes temporales mencionados en el párrafo anterior.
  • RELACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO Y TEORÍA DE COINTEGRACIÓN: UNA APLICACIÓN A LA FUNCIÓN DEMANDA DE MONEDA EN PORTUGAL

    Autor: CASQUINHA GANCHO SILVA CUSTODIO SANDRA CRISTINA.
    Año: 2003.
    Universidad: EXTREMADURA [Más tesis de esta universidad] [www.unex.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#107784
    Resumen: El objetivo basico de la tesis ha sido analizar la demanda de dinero en Portugal durante el Periodo 1979-1998. En primer lugar se presentan los fundamentos teóricos del tema de acuerdo con la vertiente economica y con la conducción de la política monetaria en Portugal en las décadas de los 80 y 90. En la parte empírica se aplica la metodología de cointegración a la relación TEORICA ESTABLECIDA , y se estiman tanto la relación de equilibrio a largo plazo como el mecanismo de correción de error que rige la evolución de la demanda de moneda real en el corto plazo. Por ultimo se hacen unas consideraciones finales respecto a los resultados obtenidos y a las posibles ampliaciones de la investigación realizada.
  • THE DEMAND FOR PHARMACEUTICAL DRUGS UNDER THE NEW REGULATORY FRAMEWORK: A THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACH

    Autor: MERINO CASTELLÓ ANNA.
    Año: 2003.
    Universidad: POMPEU FABRA [Más tesis de esta universidad] [www.upf.edu].
    Centro de lectura: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#111274
    Resumen: A pesar de las ventajas económicas que a priori ofrecen los medicamentos genéricos, su tasa de penetración en el territorio nacional no alcanza de cuota de mercado de los correspondientes productos de marca. Una de las justificaciones con más peso en la literatura es la incertidumbre que generan los genéricos entre pacientes y profesionales sanitarios y que les convierten en reacios a cambiar de un medicamento de marca de esta baja penetración de los genéricos enfocándose en el comportamiento de los médicos y/o farmacéuticos y todos ellos usan datos de preferencias reveladas para examinar el papel que juegan los expertos en el proceso por el que los pacientes reciben a bien un producto de marca o un genérico. Por el contrario, este trabajo, analiza directamente las preferencias de los consumidores por productos de marca o genéricos usando técnicas de preferencias declaradas basadas en una encuesta y modelos de elección discreta para la estimación. En particular , esta tesis analiza la demanda de medicamentos desde varias perspectivas. El primer capítulo explora, desde un punto de vista teórico, el impacto de los precios de referencia en la demanda de genéricos versus productos de marca y en las estrategias de precio de las empresas farmacéuticas. El segundo capítulo utiliza preferencias declaradas con el objetivo de estimar la importancia de la inducción de la profesinales sanitarios y de la fidelidad a la marca en el proceso de decisión entre medicamentos comerciales en una farmacia. Finalmente , el tercer capítulo procede a comparar empíricamente dos modelos de elección discreta que difieren en la escala de medida de la variable dependiente.
  • ESSAYS ON TIME ALLOCATION

    Autor: GONZÁLEZ CHAPELA JORGE.
    Año: 2003.
    Universidad: POMPEU FABRA [Más tesis de esta universidad] [www.upf.edu].
    Centro de lectura: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#111709
    Resumen: En esta tesis se estudia, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, cómo los individuos racionales modifican la asignación del tiempo ante cambios tecnológicos en el entorno. Basándose en el modelo del mercado de trabajo de Lucas y Rapping (1969), los dos primeros capítulos tratan sobre la asignación del tiempo dedicado a trabajar en el mercado por parte de hombres y mujeres a lo largo del ciclo vital, queriendo llamar la atención sobre un tema que parecía cerrado desde mediados de los años ochenta: la importancia de las alteraciones del precio de las mercancías en la asignación temporal de nuestro esfuerzo laboral. El tercer capítulo, que estudia cómo los cambios tecnológicos afectan a la distribución del tiempo a actividades diversas, pretende contribuir al estudio de los determinantes de la fecundidad humana en la era post-malthusiana..
  • EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL BRASILEÑO, 1991-2001: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y DETERMINANTES

    Autor: Bressiani Carlo Enrico.
    Año: 2003.
    Universidad: RAMÓN LLULL [Más tesis de esta universidad] [www.url.edu].
    Centro de lectura: Facultad de Economía IQS.
    Centro de realización: Facultad de Economía IQS.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#113282
    Resumen: Esta tesis doctoral tiene como objetivo describir y entender el patrón intraindustrial de los flujos comerciales brasileños en el período 1991-2001. El estudio está realizado con una muestra de 119 países, de los cuales en 114 se estudia dicho patrón para los años 1991, 1996 y 2001. El estudio correspondiente a los 5 países restantes se realiza en todos los años del periodo. Son estudiados también los flujos intraindustriales respecto a 12 bloques de países de forma agregada en todos los años del período. Se centró en el estudio del comercio intraindustrial en tres grandes grupos, de acuerdo con la metodología de Fontagné y Freudenberg , que son: comercio intraindustrial general y sus componentes horizontal y vertical. Dicha separación se ve justificada por la información que aporta el entendimiento de cada uno de los grupos. Se ha intentado eliminar las tres bias comunes en este tipo de estudio: la geográfica, con la utilización de los flujos bilaterales; la agregación estadística, con la realización del trabajo empírico utilizando el máximo grado de desagregación posible; y la última, también novedosa, con la utilización de valores FOB en los flujos de exportación e importación. Se estima un modelo basado en los determinantes nacionales del comercio intraindustrial que corrobora con las hipótesis tradicionales de este patrón comercial y, además, aportando una variable novedosa que busca recoger el coste de información. Las principales conclusiones corroboran con las hipótesis propuestas, destacando una fuerte integración comercial con Argentina y Méjico como países, MERCOSUR y ALADI como bloques y al importante coeficiente de determinación alcanzado en el modelo propuesto, con todas las variables presentando valores significativos estadísticamente.
  • EL COSTE DEL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

    Autor: CONTRERAS CUEVA ANGÉLICA BEATRIZ.
    Año: 2003.
    Universidad: BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.ub.es].
    Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#115068
  • RELACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO Y TEORÍAS DE COINTEGRACIÓN: UNA APLICACIÓN A LA FUNCIÓN DEMANDA DE MONEDA EN PORTUGAL

    Autor: CASQUINHA GANCHO SILVA CUSTODIO SANDRA CRISTINA.
    Año: 2003.
    Universidad: EXTREMADURA [Más tesis de esta universidad] [www.unex.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#119916
    Resumen: El objetivo básico de la tesis ha sido analizar la demanda de género en Portugal durante el período 1979-1998. El primer lugar se presentan los fundamentos teóricos del tema de acuerdo con la vertiente económica y con la conducción de la política monetaria en Portugal en las décadas de los 80 y 90. En la parte empírica se aplica la metodología de cointegración a la relación teórica establecida, y se estiman tanto la relación de equilibrio a largo plazo como el mecanismo de corrección de error que rige la evolución de la demanda de moneda real en el corto plazo. Por último se hacen unas consideraciones finales respecto a los resultados obtenidos ya las posibles ampliaciones de la investigación realizadas.
  • ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LA DINÁMICA DE LA RENTA Y DE PANELES ROTATORIOS, CON UNA APLICACIÓN AL AHORRO POR MOTIVO DE PRECAUCIÓN.

    Autor: ALBARRÁN PÉREZ PEDRO.
    Año: 2004.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.ucm.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#108654
    Resumen: Esta tesis doctoral aborda varios aspectos econométricos de modelos dinámicos para datos de panel. En particular, se adecuados para la dinámica de la renta de los hogares, varianza condicional. El primer capítulo trata la estimación de los procesos estadísticos con dos factores que determinan la renta, uno agregado y otro idiosincrásico. Se discute explícitamente la identificación separada de cada factor cuando se dispone de una estructura de panel rotatorio y se propone un procedimiento de estimación en dos etapas. Además de su sencillez y robustez, se demuestra que la estimación en dos etapas no supone una pérdida en términos de eficiencia respecto a la estimación conjunta. El segundo capítulo analiza la importancia empírica para los hogares espaftoles del ahorro por motivo de precaución ante riesgo de renta. utilizando la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, se concluye que efectivamente el riesgo de renta determina las decisiones de consumo; sin embargo, diferentes componentes del riesgo de renta tienen distinto impacto. Los hogares no ahorran para protegerse de riesgos idiosincrásicos. Tampoco parece que el determinante de ese ahorro preventivo sea el riesgo agregado, sino el riesgo específico de cada cohorte (en principio, más fácilmente diversificable). Por tanto, se concluye que, al igual que en otros países, ha existido un fallo en los mecanismos de aseguramiento entre cohortes. El tercer capítulo propone una nueva clase de modelos para analizar la varianza condicionalde la renta. En estos modelos QARCH para panel con heterogeneidad inobservada, la evolución de la varianza condicional puede venir determinada tanto por la dinámica como por heterogeneidad inobservada. Se analiza en qué condiciones es posible identificar los parámetros en estos modelos con dos fuentes (correlacionadas) de heterogeneidad inobservable; además, se estudia mediante simulaciones de Monte Carlo el comportamiento en muestras finitas de distintos estimadores.
  • SIMULACIÓN MEDIANTE DINÁMICA DE SISTEMAS DE UNA UNIDAD LOGÍSTICA. UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL CASO DEL CENTRO LOGÍSTICO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCICIO DEL AIRE.

    Autor: AYUSO ELVIRA JOSÉ CARLOS.
    Año: 2004.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA [Más tesis de esta universidad] [www.uned.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#110145
    Resumen: Uno de los retos más dificultosos que han de afrontar los jefes de unidad en las Fuerzas Armadas es la gestión economíca de los recursos económicos puestos a su disposición. Esta dificultad se concreta en l dos condicionantes principales: por un lado han de someterse en todos los aspectos de la getión a la legislación vigente, por otro han de satisfacer la exigencia de sus mandos de incrementar la máximo posible su eficacia y su eficiencia. Saber como actuar sometido a estas restricciones puede resultar de gran interés para los futuros y actuales jefes de unidad. Naturalmente ello no es posible en todas las unidades no en todos sus aspetos , pero en el caso de las unidades logísticas , una de cuyas actividades más importante es la gestión economíca , resulta factible la elaboración de modelos econométricos que permiten por un lado experimentar diferentes políticas de actuación y por otro conocer de antemano algunas características interesantes de la unidad en cuestion. Una buena solución a estas cuestiones la puede proporcionar la simulación del funcionamiento de la unidad mediante dinámica de sistemas , habida cuenta de las facilidades existentes actualmente para la explotación de modelos mediante paquetes informáticos. Por ello se ha elaborado un modelo aplicado a una unidad logística particular, aunque bien podría aplicarse a otra, previo cambio de algunos parámetros y posiblemente de algunas características. El objeto de la presente TESIS es desarrollar, tras una somera descripción de las técnicas matemáticas afines a la dinámica de sistemas , un modelo econométrico asociado a una determinada unidad logística, mostrando que no solo puede experimentarse con diferentes políticas de compra sino que pueden optimizarse determinados factores que afectan a su actividad.
  • ANÁLISIS DE LAS DECISIONES DE CONSUMO DE VINO EN TENERIFE MEDIANTE MODELOS DE ELECCION DISCRETA

    Autor: RODRIGUEZ DONATE MARIA CAROLINA.
    Año: 2004.
    Universidad: LA LAGUNA [Más tesis de esta universidad] [www.ull.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#110267
    Resumen: La presente investigación pretende contribuir a la mejora del conocimiento de las preferencias de los potenciales consumidores por excelencia del vino de Tenerife, los residentes en la propia Isla, y recurre a los modelos de elección discreta como herramienta metodológica que permite desentrañar la compleja red de efectos que interviene en el proceso de toma de decisiones por parte de aquéllos. Concretamente, se trata de identificar perfiles de consumidores que deciden consumir o no vino en general y vino de Tenerife en particular, hacerlo con una determinada frecuencia o de una determinada procedencia. El análisis descriptivo junto con las herramientas inferenciales que proporcionan los modelos de elección discreta permiten obtener patrones de consumidores que sirven de guía útil para que los profesionales de la actividad vitivinícola puedan diseñar estrategias de comercialización que permitan incrementar los rendimientos de una actividad que cuenta con una larga tradición y forma parte de la cultura tinerfeña y regional.
  • INTEGRACIÓN FINANCIERA EN EL MERCADO MONETARIO EUROPEO. UN ANÁLISIS VÍA TARGET

    Autor: GARCÍA GARCÍA FERNANDO.
    Año: 2004.
    Universidad: POLITÉCNICA DE VALENCIA [Más tesis de esta universidad] [www.upv.es].
    Centro de lectura: Dep. Economia y Ciencias Sociales.
    Centro de realización: Universidad Politécnica de Valencia.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#110522
    Resumen: La presente tesis doctoral profundiza en el conocimiento del proceso de integración financiera experimentado en la Unión Europea desde la creación del euro en 1999. Utilizando por primera vez la base de datos de TARGET, se analiza, desde el "enfoque cantidades", en lugar del habitual "enfoque precios", el grado de integración alcanzado en el mercado monetario europeo. A tal fin se emplean diferentes metodologías estadísticas, para desarrollar una serie de indicadores, y modelos econométricos, como el gravitacional y el EGARCH. Como resultado del estudio, se obtiene una visión complementaria al tradicional enfoque basado en la convergencia de los tipos de interés, y se confirma el alto nivel de integración alcanzado en el mercado monetario europeo, que cumple con su función de repartir la liquidez de manera eficiente entre los países europeos, lo que es de gran importancia para la implementación de la política monetaria europea.
  • VALORACIÓN ECONÓMICA DEL AGUA PARA USO AGRÍCOLA . SU APLICACIÓN EN PALESTINA.

    Autor: SHWAIKA AHMED M.H..
    Año: 2004.
    Universidad: POLITÉCNICA DE VALENCIA [Más tesis de esta universidad] [www.upv.es].
    Centro de lectura: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#110553
    Resumen: El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es la estimación del valor económico del agua para uso agrícola en Palestina, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, con el fin de proporcionar a los centros decisores la información necesaria para la gestión eficaz de los escasos recursos hídricos existentes en Palestina. Para ello se realiza, en primer lugar, un estudio de los principales recursos hidricos existentes en Palestina, asi como de los cultivos más importantes y sus necesidades de agua. Estos recursos se reducen, en la mayoría de los distritos, al agua subterránea procedente de los pozos y en tres de ellos se dispone, además, de agua de las fuentes. En ningún caso se dispone de agua superficial. El precio del agua en el año 1999/2000 era entre 0,12 y 0,37 euros/m3. Asimismo, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los principales trabajos relacionados con el tema, con el fin de determinar las metodologías más adecuadas a emplear para el caso de Palestina y que van a depender, en gran medida, de las fuentes de información disponibles, las cuales son bastantes limitadas por la situación particular de Palestina. Además, la mayoría de las fuentes oficiales sólo tienen una vida de 10 años y en muchos casos, se van a emplear datos inéditos. La metodologia empleada para estimar el valor desde el punto de vista de la oferta, es la de los costes de obtención del agua y sus costes marginales, con el fin de determinar las curvas de oferta del agua para los propietarios de los pozos, en cada uno de los distritos y para el conjunto de Palestina. Se parte de una estructura de costes teórica a aplicar a cada uno de los pozos, dado que no se dispone de datos de costes reales, sino únicamente de precios medios para cada distrito. Partiendo de los costes teóricos, la función de costes agregada en cada distrito se va a obtener suponiendo que los costes de obtención del agua van a depender únicamente de la profundidad de los pozos, y no de las horas de funcionamiento, debido a que la tarifa de energia es única y no varía con el volumen de agua extraído. Por otro lado, las curvas de demanda para los agricultores o usuarios del agua, se van a determinar mediante técnicas de programación lineal, partiendo de la hipótesis de que el agricultor pretende siempre maximizar el margen bruto, así como de otras introducidas en las restricciones del modelo, tales como: los cultivos actuales son los más adecuados para la zona, la superficie total actual de regadio no va a ser modificada y debe ser utilizada en su totalidad, el agua procedente de la lluvia queda almacenada en el suelo en los meses lluviosos para ser utilizada en los meses más secos, etc. Se obtienen unas curvas de demanda mensuales y anuales para cada distrito y el conjunto de los territorios palestinos. Los meses de mayor demanda para todos los distritos son los meses de mayo, junio y julio, siendo además en estos meses muy elástica para precios del agua elevados, al contrario de lo que ocurre en los meses de invierno. Una vez definidas las curvas de oferta y de demanda, el precio del agua vendrá definido por el equilibrio entre ambas. Para los primeros meses del año el precio del agua resulta ser bajo, es de 0,05 euros/m3, el cual va a aumentando hasta llegar al mes de septiembre en el que los precios oscilan entre 0,14 y 0,32 euros/m3.
  • TRES ENSAYOS SOBRE ECONOMÍA DE LA SALUD

    Autor: VILAPLANA PRIETO CRISTINA.
    Año: 2004.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.uc3m.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#112288
    Resumen: En el Capítulo 1, se estudia el concepto de incapacidad permanente con el propósito de elaborar en el capítulo siguiente un indicador que pueda discernir aquellos individuos que se encuentran en situación de merecer una pensión de incapacidad de los que no lo están, y los aspectos legales que determinan el tránsito de una situación de ocupación a otra de desempleo o de incapacidad temporal por motivo de una discapacidad sobrevenida. En el Capítulo 2, se plantea la cuestión de si las pensiones de incapacidad permanente pueden ser utilizadas como un mecanismo de salida del mercado de trabajo por aquellos individuos que todavía no han alcanzado la edad legal mínima necesaria para jubilarse. En el Capítulo 3, se pretende analizar en qué medida las alteraciones del estado de salud afectan a las posibilidades de encontrar un trabajo y a los incentivos para buscarlos. En el Capítulo 4, se propone considerar de forma explícita la heterogeneidad inobservable entre individuos, ya que coexisten factores económicos y sociológicos que no permitan generalizar el impacto del ciclo económico sobre la decisión de consumir y la cantidad consumida de bebidas alcohólicas.
  • APLICACIONES DE LA TEORÍA DE VALORES EXTREMOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO

    Autor: OLMO BADENAS JOSE.
    Año: 2004.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.uc3m.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#112309
    Resumen: La intención de esta tesis es dar cierta perspectiva sobre la gestión del riesgo mediante herramientas estadísticas alternativas a las habituales: correlación y varianza. Esta alternativa se centra en la Teoría de Valores Extremos (EVT), que se presenta como el marco natural para medir el riesgo en econometría financiera. El primer capítulo introduce los conceptos de incertidumbre y riesgo. Propone las herramientas adecuadas para medir cada problema, y motiva el uso de EVT para cuantificar el riesgo en econometría financiera. El segundo capítulo presenta medidas para cuantificar el riesgo mediante EVT. La principal contribución en este apartado es la definición de un método formal para determinar los extremos de una secuencia aleatoria de tamaño n y de una distribución F. La definición propuesta en esta sección es enormemente útil para estimar adecuadamente medidas de riesgo como el Valor en Riesgo (VaR), ó estimar el tail index (que mide la amplitud de las colas). Esta teoría se aplica en el capítulo a los índices financieros más importantes de los mercados bursátiles mundiales. Los otros dos capítulos estudian la transmisión del riesgo en diferentes marcos. El tercer capítulo mide este fenómeno en series temporales. Se propone un innovador estimador para medir la dependencia en los valores extremos. Este estimador refleja el nivel de agrupamiento (clustering) en los valores extremos, y por lo tanto de dependencia en la ocurrencia de estos sucesos. Más aún, este agrupamiento de valores extremos puede ser estadísticamente contrastado mediante la teoría asintótica que se deriva del estimador. Finalmente el cuarto capítulo estudia la transmisión del riesgo entre mercados financieros. En particular analiza el efecto contagio, transmisión de crisis de economías enfermas a economías sanas, y el efecto 'flight to quality', las crisis en mercados bursátiles se reflejan en booms en los mercados de renta fija. Las extensiones de la tesis se comentan brevemente en el quinto capítulo.
  • ASIMETRIAS Y PERSISTENCIA

    Autor: MARTINEZ IBAÑEZ OSCAR.
    Año: 2004.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.uc3m.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#112347
    Resumen: El desarrollo de la economía aplicada pasa necesariamente por el estudio de las características comunes que muestran las series económicas, como son la Persistencia y Asimetría. Aun siendo muchas las teorías económicas que implican un reflejo particular de estas dos propiedades; en el análisis empírico y econométrico, cada una se ha estudiado de forma separada. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un marco teórico donde se puedan analizar econométricamente y de forma conjunta ambas características. Para ello proponemos un nuevo modelo que denominaremos Autoregressive Threshold Integrated Moving Average (ARTIMA). En estos procesos, las perturbaciones podrán tener un efecto permanente o transitorio dependiendo de la característica de alguna variable económica relevante, entre las que se incluye la propia perturbación. Esto permitirá una descomposición de la serie en sus correspondientes componentes permanente-transitorio, en la que los criterios de identificación serán contrastables. Para ello, se aplicarán técnicas de inferencia econométrica para las que se prueba su validez asintótica. En concreto, se estudiará en detalle la invertibilidad del modelo, su relación con Larga Memoria y la consistencia y normalidad asintótica de los estimadores. Esta metodología se aplicará a distintas series macroeconómicas, como el PNB y la tasa de desempleo, o financieras como el S&P500.
  • ANÁLISIS DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS EN LAS CAJAS DE AHORROS EN ESPAÑA

    Autor: SANTOS FRANCÉS MARIANO.
    Año: 2004.
    Universidad: GRANADA [Más tesis de esta universidad] [www.ugr.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#113084
    Resumen: Cuando se inicia este proyecto de investigación una de las pretensiones consistía en constatar si la metodología utilizada en la valoración de los depósitos presenta los mismos parámetros de comportamiento en la entidades bancarias que en las Cajas de Ahorros. Puesto que el contrato de garantía financiera de los depósitos bancarios puede caracterizarse como una opción de venta sobre los activos del banco, el punto de partida de este estudio lo constituyen los estudios que estiman una primas de garantía, entendidas como justas, para las entidades bancarias españolas. Ahora bien, esta metodología no sería aplicable para el estudio de esas "primas justas" cuando se trata de las Cajas de Ahorros, puesto que no cotizan en bolsa. Por tanto, como la primera conclusión consiste en plantear la convivencia de introducir un nuevo modelo de regresión que sea capaz de reflejar el verdadero riesgo de la entidad, bien sea banco o caja de ahorros para que, a partir de este riego, entendido como una probabilidad, sea posible estimar las primeras que cada entidad, sea banco o caja de ahorros, debe aportar a su respectivo fondo de garantía de depósitos. En la memoria del proyecto de tesis doctoral, se presentaba como objetivo final la obtención de una metodología común para valorar las aportaciones individualizadas a los Fondos de Garantía de Depósitos; la segunda conclusión es que ello es posible, pues en el capítulo 5 de esta memoria se presenta un modelo de refresión que cumple con el objetivo marcado. Como tercera conclusión, se puede afirmar que es posible entender que la probabilidad ofrecida por el modelo de regresión, para cada vector de datos, cuantifica, el riesgo de la necesidad de intervención del FGD en la entidad. Esta serie de probabilidades de riesgo permitirán adoptar un criterio distinto para fijar una "prima justa" en las aportaciones que las entidades han de realizar al fondo al que pertenecen.
  • EL TRÁNSITO HACIA UN PRIMER EMPLEO SIGNIFICATIVO EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

    Autor: CORRALES HERRERO MARIA ELENA.
    Año: 2005.
    Universidad: VALLADOLID [Más tesis de esta universidad] [www.uva.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#111513
    Resumen: Esta tesis doctoral se plantea como objetivo central analizar el tránsito del sistema educativo al mercado de trabajo durante la década de los noventa y, más concretamente, la duración de este periodo de transición. En particular, pretende averiguar cuáles son los elementos que han determinado que este proceso de transición se dilate en el tiempo para las nuevas generaciones y cuáles son los factores que pueden mejorar las perspectivas de integración laboral. Asimismo, busca determinar si existe dependencia de la duración en el sentido de que el paso por este periodo transitorio deje secuelas sobre la probabilidad de que se produzca el tránsito, alargando o recortando el periodo de transición. Dentro de este análisis de inserción laboral, el acento se ha puesto no en el logro de un primer empleo, que en muchas ocasiones puede ser ocasional y no ofrecer al joven una verdadera oportunidad de integración, sino que el estudio se centra en la consecución de una cierta estabilidad laboral que viene definida por el concepto de "empleo significativo".Para alcanzar estos objetivos la tesis se ha estructurado en cinco capítulos además de una introducción y un apartado de conclusiones. En el primero se ofrece una panorámica global y de conjunto de la situación del mercado de trabajo juvenil en España durante la década de los noventa. Esta visión condensada presenta los rasgos más sobresalientes que han caracterizado al sistema educativo y al mercado laboral en esta época. En particular, en esta década hemos asistido a la coexistencia de una tasa de paro juvenil elevada y una caída en la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo consecuencia, en parte, de una extensión del periodo de formación. Por otro lado, algunas reformas laborales puestas en marcha en este periodo, han podido tener influencia en las condiciones de acceso del colectivo de los jóvenes entrantes. El capítulo segundo presenta los fundamentos teóricos de la investigación, exponiendo las principales teorías económicas que pueden contribuir a explicar el comportamiento de los jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Se incluye también dentro de este capítulo una revisión de los trabajos más significativos, tanto nacionales como internacionales, que permite situar en que estado se encuentra la investigación sobre la duración de este proceso de transición. En el tercer capítulo se hace una exposición de los principales conceptos e instrumentos de la metodología específica para el tratamiento de variables que recogen la duración de un suceso como es el caso de la variable objeto de estudio en esta investigación. El enfoque propuesto es meramente descriptivo de manera que se presentan y explican las características más relevantes de los modelos de duración. A continuación, en el cuarto capítulo, se describe la fuente de datos que sirve de soporte para el análisis estadístico de la duración del proceso de transición, el módulo de transición de la educación al mercado laboral, suplemento estadístico que fue incorporado a la Encuesta de Población Activa en el segundo trimestre del 2000. Este módulo proporciona información sobre la duración del periodo de transición para una muestra de jóvenes que habían finalizado, abandonado o interrumpido sus estudios iniciales en los últimos diez años previos a la fecha de la encuesta (segundo trimestre del 2000). El capítulo quinto está dedicado al estudio de los factores que influyen en la longitud del proceso de transición hacia un empleo significativo mediante la aplicación de los modelos descritos en el capítulo tres. En concreto se utilizan procedimientos no paramétricos que permiten identificar algunos de los factores relevantes que condicionan el tiempo que los jóvenes tardan en transitar, para a continuación, estimar modelos semiparamétricos y 8 paramétr 51b icos que permiten cuantificar y analizar los efectos de las características individuales, familiares y factores del entorno económico que inciden en la probabilidad de encontrar un empleo significativo tras la salida del sistema educativo. En particular, se analizan y exponen los vínculos existentes entre el mercado de trabajo y el sistema educativo con especial énfasis en los nexos de unión entre la formación y las oportunidades laborales reales. Estos modelos también nos ayudan a evaluar el tipo de dependencia, cuestión de vital trascendencia en la planificación y el diseño de las políticas laborales destinadas a facilitar y mejorar la inserción profesional de los jóvenes.
  • MODELACIÓN, PREDICCIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA REGIÓN NORTE DE PORTUGAL.

    Autor: FERNANDES PAULA ODETE.
    Año: 2005.
    Universidad: VALLADOLID [Más tesis de esta universidad] [www.uva.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMETRIA/MODELOS_ECONOMETRICOS/1#112095
    Resumen: La actividad turística se viene presentando como un sector llave para el desarrollo, sobre todo para aquellos países y regiones dónde el tejido económico y productivo es poco competitivo. Efectivamente,el turismose ha convertido en un fenomeno de la vida cuotidiana para millones de personas, siendo hoy día considerado como una medida de la calidad de vida en las sociedades contemporáneas. Así, con el objetivo de profundizar el conocimiento del sector turístico del Norte de Portugal y contribuir al enriquecimiento de los estudios sobre la materia, se ha llevado a cabo este trabajo de investigación, evaluándose de qué modo se comportan los destinos turísticos ante la evolución del turismo, en Portugal y más concretamente en la Región Norte de Portugal. A tal efecto, se han calculado algunos indicadores de la actividad turística, que han permitido concluir que el sector se encuentra estabilizado, sustentado en un aumento de los ingresos del turismo y en una evolución positiva del flujo de turistas extranjeros y nacionales. Los turistas prefieren el destino turístico Litoral al Interior, pero del análisis realizado, en términos de turistas extranjeros y turistas nacionales, se pudo verificar que los primeros revelaron una mayor preferencia por el Litoral, mientras que los nacionales centraron sus preferencias en el Interior. Es decir, mientras que el Litoral posee una menor capacidad de atracción para los nacionales, lo mismo ya no se verifica para los extranjeros,pues viene ejerciendo una atracción significativa sobre los mismos. Los movimientos turísticos, distribuidos anualmente, ocurren con mayor intensidad en el verano, dando lugar al denominado fenómeno de la estacionalidad. Se concluye todavía que, las NUT(sub-regiones), nivel 11,presentan niveles de competitividad turistica distintos para los diferentes mercados emisores. Se buscó también conocer las predicciones de la demanda turística del Norte de Portugal, aplicándose para ello las metodologlas de Box-Jenkins (modelolineal)y Redes Neuronales Artificiales (modelo no lineal).Se ha elegido la serie temporal: Pernoctaciones Mensualesde la Región Norte de Portugal,puesto que es una de las variables que mejor refleja la demanda efectiva, correspondiente al periodo de Enerode 1987a Diciembre de 2003, habiendo sido la misma construida en base a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadistica.Se construyó también un modelo más complejo, pretendiéndose que el mismo combinase las ventajas y características de los modelos conseguidos por las metodologías de Box-Jenkinsy Redes Neuronales Artificiales. Todo este análisis tuvo como objetivo principal, obtener un modelo que presentase calidades estadísticas satisfactorias,que mejor se ajustase al comportamiento de la serie de referencia y que permitiese realizar predicciones de la demanda turística para la Región Nortede Portugal,en cada una de las metodologías.En total se han analizado 15 modelos(3 lineales y 12 no lineales), habiéndose seleccionado 4 modelos que tuvieran una cierta flexibilidad una vez construidos, de forma a incorporar fácilmente nueva información disponible,es decir, efectuar predicciones para futuros años. Se constató que el Modelo de Redes Neuronales Artificiales y el Modelo Híbrido, parecieron conseguir una performance claramente superior a del modelo ARIMA, en lo que respecta a la idoneidad de cada uno de los modelos,con relacióna la tipo de serie con la que se ha trabajado. Palabras Clave:Turismo, emoctaciones, Estacionariedad, Estacionalidad, Modelos Arima, Redes Neuronales Artificiales, Algoritmode Retropropagación y Predicción.
26 tesis en 2 páginas: 1 | 2
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