TEORIA ESTOCASTICA Y ANALISIS DE SERIES TEMPORALES

Autor: BOSCH ROIG IGNACIO.
Año: 2005.
Universidad: POLITÉCNICA DE VALENCIA.
Centro de lectura: COMUNICACIONES.
Centro de realización: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.

Resumen: La presente tesis aborda la elaboración de algoritmos de detección distribuida en sistemas monosensor. Tradicionalmente, la detección distribuida se ha aplicado a la fusión de decisiones tomadas por sensores espacialmente dispersos. No obstante, puede ser de utilidad en la implementación de detectores que tratan de explotar diferentes tipos de información sobre las diferencias existentes entre las dos hipótesis sobre las que decidir. El objetivo es sustituir un único detector complejo, cuando no inabordable, por una combinación de detectores más sencillos, implementables a partir de la teoría de detección óptima. Frente a la posibilidad de un enfoque general, se ha preferido focalizar la tesis en dos aplicaciones de especial interés para el grupo de investigación, en cuyo seono se ha desarrollado esta tesis: detección de incendios forestales a partir de señales infrarrojas de ecos en ruido de fondo granular, en ensayos no destructivos por ultrasonidos. En cuanto a la detección de incendios forestales se ha propuesto un esquema de detección que fusiona dos tipos de detectores que hemos denominado detector de persistencia y detector de crecimiento. La idea subyacente es tratar de explotar la misma información que utiliza el propio vigilante humano, al que se trata de reemplazar. El detector de persistencia se basa a su vez en la fusión de decisiones correspondientes a pequeños intervalos de observación consecutivos. En cada intervalo se implementa un detector de filtro adaptado en subespacio que trata de explotar el comportamiento de persistencia en tiempo a corto plazo de un fuego, frente a otros efectos de carácter impulsivo que también pueden producir incrementos de temperatura esporádicos en la celda bajo vigilancia (coches personas, sol,..). Por su parte el detector de crecimiento trata de explotar mediante un filtro adaptado a un crecimiento de tipo lineal, el esperado crecimiento en temperaturas que, a medio y largo plazo, debe producir un fuego descontrolado, en comparación con fuegos controlados que podrían disparar indebidamente el sistema. El esquema diseñado permite ajustar la probabilidad de falsa alarma, consiguiendo buenas prestaciones de probabilidad de detección, como hemos demostrado con señales simuladas y reales. En relación con la detección de ecos ultrasónicos en ruido de fondo granular hemos desarrollado un esquema que combina la filosofía subyacente en las denominadas técnicas "split-spectrum", con la detección distribuida. Las técnicas "split-spectrum" explotan la diversidad frecuencial implícitamente, comparando las respuestas a diferentes frecuencias de un eco de señal, frente a las respuestas del ruido granular. Las primeras deben ser mucho más estables y las segundas más irregulares. El esquema propuesto consiste en colocar un detector "sintonizado" a cada banda frecuencial y fusionar posteriormente todas las detecciones. La sintonía en cada detector se realiza mediante un filtro adaptado a un subespacio "paso-banda". Hemos desarrollado todo el análisis requerido para ajustar la probabilidad de falsa alarma deseada, garantizando la maximización de la probabilidad de detección. Los experimentos con señales simuladas se ha completado con experiencias de laboratorio en piezas de aluminio. Asimismo se han aplicado las técnicas propuestas en la determinación de los perfiles de interfaces entre capas correspondientes a la bóveda de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, como apoyo en su restauración.

Autor: MONDEJAR JIMENEZ JOSE.
Año: 2005.
Universidad: CASTILLA-LA MANCHA.
Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE CUENCA.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE CUENCA.

Resumen: La medición del desarrollo económico junto con la definición de los factores condicionantes del crecimiento son dos de las cuestiones de mayor interés en las últimas décadas, por ello han centrado el interés de los científicos en general y de los economistas en particular. Dentro de este nivel de estudio, el trabajo se centra en el análisis coyuntural de las macromagnitudes económicas. El análisis coyuntural se realiza con el objetivo primordial de conocer lo que puede suceder en la economía, una vez analizada su situación y su previsible evolución. La predicción aparece como un aspecto decisivo, a la vez que el más complejo de los que integran el análisis de la coyuntura. Resulta además de especial interés la aplicación de la misma al ámbito regional, factor este último que dificulta más su consecución debido a que la información disponible para el caso de las regiones europeas se encuentra en un nivel de desagregación más bajo que el de las economías nacionales. La aplicación práctica, se centra, en la creación de indicadores económicos específicos para la región de Castilla-La Mancha. En este trabajo se desarrollan exhaustivamente métodos estadísticos que resultan de especial interés en el mundo económico actual, siendo de especial incidencia su aplicación al ámbito de la cuantificación de macromagnitudes económicas, las cuales siempre generan una elevada controversia para la medición. Además del desarrollo y puesta en práctica de los métodos estadísticos existentes en la actualidad para el análisis coyuntural, existen importantes aportaciones en la utilización de los modelos en espacio de estados. Aunque formalmente equivalentes a los conocidos modelos ARIMA, el tratamiento de series temporales en espacio de estados presenta ventajas estructurales y computacionales que lo hacen especialmente indicado para el análisis coyuntural. Por ello, existen cada vez más desarrollos y aplicaciones recientes que lo convierten en una clara alternativa al enfoque Box-Jenkins.

Autor: MONDEJAR JIMENEZ JOSE.
Año: 2005.
Universidad: CASTILLA-LA MANCHA.
Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE CUENCA.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE CUENCA.

Resumen: La medición del desarrollo económico junto con la definición de los factores condicionantes del crecimiento son dos de las cuestiones de mayor interés en las últimas décadas, por ello han centrado el interés de los científicos en general y de los economistas en particular. Dentro de este nivel de estudio, el trabajo se centra en el análisis coyuntural de las macromagnitudes económicas. El análisis coyuntural se realiza con el objetivo primordial de conocer lo que puede suceder en la economía, una vez analizada su situación y su previsible evolución. La predicción aparece como un aspecto decisivo, a la vez que el más complejo de los que integran el análisis de la coyuntura. Resulta además de especial interés la aplicación de la misma al ámbito regional, factor este último que dificulta más su consecución debido a que la información disponible para el caso de las regiones europeas se encuentra en un nivel de desagregación más bajo que el de las economías nacionales. La aplicación práctica, se centra, en la creación de indicadores económicos específicos para la región de Castilla-La Mancha. En este trabajo se desarrollan exhaustivamente métodos estadísticos que resultan de especial interés en el mundo económico actual, siendo de especial incidencia su aplicación al ámbito de la cuantificación de macromagnitudes económicas, las cuales siempre generan una elevada controversia para la medición. Además del desarrollo y puesta en práctica de los métodos estadísticos existentes en la actualidad para el análisis coyuntural, existen importantes aportaciones en la utilización de los modelos en espacio de estados. Aunque formalmente equivalentes a los conocidos modelos ARIMA, el tratamiento de series temporales en espacio de estados presenta ventajas estructurales y computacionales que lo hacen especialmente indicado para el análisis coyuntural. Por ello, existen cada vez más desarrollos y aplicaciones recientes que lo convierten en una clara alternativa al enfoque Box-Jenkins.