ANALYTISCHE STATISTIK

Autor: MURILLO FERNÁNDEZ ALEX.
Jahr: 2003.
Universität: GRANADA.
Ort der Lesung: UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Ort der Vorbereitung: FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Inhaltsangabe: Da eine Reihe von Anreizen und eine Reihe von symmetrischen Unterschiede zwischen ihnen, Unidimensional Scaling sich mit dem Problem der Repräsentation mediantes Punkte in einer Flut. Die scheinbar einfache Tatsache, dass im Allgemeinen und für alle Messdaten Minkowski, der Abstand zwischen zwei Objekten in diesem Zusammenhang ist die absolute Abweichung zwischen ihnen auf der gemeinsamen Achse berücksichtigt, schafft eine ernste Computer Problem, wenn es um die Minimierung der Rolle der Verlust. Dieser Artikel stellt ein Algorithmus, der verwendet Simulated Annealing in einer neuen Art und Weise, durch eine Strategie stützt sich auf einen Prozess, der gewichtete abwechselnd Permutationen und Übersetzungen, um die optimale Konfiguration für die am wenigsten Plätzen, oder irgendeine andere Funktion absoluten Abweichungen Verlust. Darüber hinaus wird der Algorithmus, um sich mit dem Problem der Multidimensionale Skalierung, so dass sowohl der Entfernung und für den Verlust der Funktion kann jeder Metriken Minkowski. Mit Hilfe eines Algorithmus abwechselnd basdo im Permutationen und Übersetzungen auf der Grundlage SA wurde gezeigt, wie die estrtegia empfohlen für temaños Array mittel und groß. Schließlich ist es bekannt, die enge Beziehung zwischen den Techniken Clusteranalyse und Multidimensional Scaling, wurde in eine ergänzende Art und Weise, in der Literatur. Allerdings ist die Klassifikation ist optimal in der globalen Raum, während MDS bietet eine optimale Darstellung in dem kleinen Raum. In diesem Beitrag wird ein Modell mit Simulated Annealing ermöglicht gleichzeitig die Einstufung und MDS.

Autor: VILASECA LLOBET JOSEP M..
Jahr: 2004.
Universität: BARCELONA.
Ort der Lesung: FACULTAD DE MEDICINA.
Ort der Vorbereitung: FACULTAD DE MEDICINA.

Autor: JIMÉNEZ TORRES FERNANDO.
Jahr: 2005.
Universität: ZARAGOZA.
Ort der Lesung: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Ort der Vorbereitung: FACULTAD DE CIENCIAS.

Inhaltsangabe: Die finanziellen Verhältnisse sind eine der am häufigsten verwendeten Instrumente in der Wirtschafts-und Finanzanalyse Rechnungslegung für vergleichende Studien, insbesondere zur Analyse der relativen Position des Unternehmens auf dem Markt, in dem er tätig ist, sowie deren Entwicklung lange Zeit. Zwei Themen wurden angesprochen revelantes sehr in der Analyse der Finanzkennzahlen: Charakterisierung der dynamischen Entwicklung und Synthese von Informationen, die durch eine Reihe von finanziellen Kennzahlen. Die Charakterisierung der Prozess der dynamischen Entwicklung wurde auf der Grundlage der Analyse der partiellen Anpassung Modell der Wu und Ho (1997) unterscheidet zwischen den Wirkungen, die aufgrund von Schocks, die sich auf den gesamten Markt für diejenigen, die sich nur auf das Unternehmen. In diesem Bereich werden die wichtigsten Beiträge wurden wie folgt vor: 1) Die Gestaltung und Durchführung der Schätzung Techniken und Kontrast Panel-Daten Modelle zur Analyse der Zufälligkeit und Homogenität der Faktoren, die Modell, basierend auf Entwicklungen, die von Swamy (1970). Die Methode wurde angewandt, um Daten aus der Datenbank BACH, finden grundsätzlich, dass das Tempo der Anpassung der einige der Kennzahlen analysiert, hängt von der jeweiligen Land, in dem die Firma ihren Sitz hat, in der Regel ablehnen der Annahme, dass alle untersuchten Länder haben identische Dynamik in der Prozess der Anpassung der Quoten untersucht. 2) Der Bau eines hierarchischen Bayes-Modell, das schwächt die Hypothese des gleichen diese Faktoren, die von Wu und Ho (1997), wodurch eine größere Flexibilität und Realismus von Modell zu Modell. Um das zu tun, hat ein Verfahren entwickelt, um die Parameter des Modells basieren auf MCMC Methoden für die Rückschlüsse über die Faktoren, ohne auf Näherungen asintóticas, und die Entwicklung der Vorhersage von zukünftigen Entwicklungen in den Wert-Verhältnis für die einzelnen Unternehmen unter Berücksichtigung Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Prozess der Schätzung des Modells. Die Methode wurde angewandt, um Daten von der Zentralbank Guthaben von Spanien, das ist vor allem die Komponente beobachtet Fehlerkorrektur, die großen Einfluss in fast allen Kennzahlen untersucht. In Bezug auf die Synthese von Informationen, die durch eine Reihe von finanziellen Kennzahlen über den Status eines Unternehmens, hat eine Bayes'sche Ansatz für dieses Problem auf der Grundlage der Arbeit der DeSarbo und andere (1999), mit einem Modell des IWF. Er hat ein Verfahren entwickelt, um die Parameter Schätzung basierend auf MCMC Methoden, wurde für die Analyse von binären Informationen, mit deren Hilfe, insbesondere die Auswahl der Anzahl der Dimensionen, um die zugrunde liegenden Probleme bei der Anwendung der Bayes'schen Techniken für die Auswahl und den Vergleich von Modellen. Angesichts der bestehenden Probleme in diesem identifiability parametrischen Modell, es hat auch vorgeschlagen, eine Methode basiert auf der Rotation Prozess ortogonalización Gram, erleichtert die Interpretation der biplots gemacht. Die Methode wurde angewandt, um Daten aus der Datenbank COMPUSTAT, finden im Wesentlichen vier Dimensionen synthetisieren, die Informationen, die von einer Reihe von Kennzahlen analysiert.