RICHESSES NACIÓNAL ET BILAN

Auteur: GÓMEZ FERNÁNDEZ-AGUADO PILAR.
Année: 2003.
Université: EXTREMADURA [www.unex.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CC. EE. Y EE..

Résumé: Les établissements de crédit se développent peu à peu dans ses systèmes internes des méthodes et des procédures qui permettent d'améliorer la gestion et le contrôle du risque de crédit de leurs portefeuilles sous-jacents. Dans les années à venir, cette tendance à la hausse de colère à la suite de l'entrée en vigueur du nouvel accord de Bâle capital (Bâle II) émis par le comité de surveillance bancaire de Bâle, pour permettre l'utilisation de systèmes de notation interne pour déterminer les exigences minimales de fonds propres Pour risque de crédit. Compte tenu de l'importance du nouvel accord de capital, le but de cet article est d'analyser le nouvel environnement qui est générée par rapport à la gestion et au contrôle des risques de crédit et de l'approche de systèmes modernes de gestion du risque de crédit au point une méthode pour avis. La première partie traite de la surveillance du risque de crédit Bâle II et de la gestion interne de la part de crédit. La deuxième partie examine dans le détail les systèmes de notation interne en tant que pierre angulaire dans la gestion et le contrôle du risque de crédit, compte tenu de la situation actuelle et le projet Bâle II, et le troisième est le développement d'une méthodologie des avis qui s'appliquent à la conception d'un intérieur Le système de crédit d'un portefeuille de dymes de l'entité «Fonds d'Estrémadure.