ECONOMETRIC MODELS (2)

Auteur: TEJERA GIL MARGARITA ESTHER.
Année: 2005.
Université: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [www.ulpgc.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Résumé: Dans cette recherche, nous avons l'intention d'aborder le touriste satisfait de la destination de Tenerife. De la décrire en premier lieu, les caractéristiques de touristes arrivant à Tenerife, segmentaremos plus tard différenciée en fonction de leurs profils, troisième, construire un indicateur synthétique de satisfaction qui nous permet de connaître l'ensemble satisfaits de la destination, comme chaque segment de touristes et enfin estimaremos certains Modèles de choix discrets qui identifie les principaux facteurs qui influent sur la satisfaction des touristes. Les résultats de ces essais nous conduira à la clé suivante conclusions. Tout d'abord, la moyenne globale de satisfaction est de 6,08 points sur une échelle dont la valeur maximale est de 10 points d'. Si nous croyons que la personne est satisfaite lorsque la valeur de l'indicateur synthétique de satisfaction est de plus de 5 points, est parvenu à la conclusion qu'un peu plus de 80% de l'échantillon de touristes sont satisfaits de leurs vacances à Ténérife. Et deuxièmement, les variables qui ont été jugées importantes dans l'explication de la satisfaction liée à la qualité du logement, de la beauté de la station, calme, de repos et de détente, le bon traitement et de la sensation de chaleur, la qualité et la variété de la nourriture et Boisson, les plages et l'attractivité du paysage naturel, ce dernier seulement dans le modèle d'anomalie. Les trois premiers sont liés à l'attractivité de l'offre de logement, avec les deux caractéristiques et les particularités de la destination, et enfin, les deux dernières (plages et les paysages naturels), à l'attrait des paysages de l'île.

Auteur: RAMOS RUIZ JOSE LUIS.
Année: 2005.
Université: POLITÉCNICA DE VALENCIA [www.upv.es].
Lieu de l'exposition: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.
Lieu de préparation: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.

Résumé: Cette thèse aborde du point de vue de l'organisation pensaient que leur origine dans les relations d'affaires entre les agents économiques impliqués dans le marché laitier dans la région des Caraïbes colombiennes. Plus précisément, il examine (a) si les sociétés sont soumises au libre jeu des forces du marché, (b) établir des accords de coordination verticale ou (c) si elles sont intégrées verticalement dans le processus de production, en insistant sur les facteurs explicatifs associés à chacun des modes (les coûts de transaction , Les contrats et les mécanismes de résolution des conflits). La recherche a également fait quelques doctorat stratégies d'affaires, qui pourraient être mises en oeuvre pour améliorer les chaînes de production de produits laitiers complexes en vue de susciter un impact sur le développement économique de la région des Caraïbes colombiennes. Les éléments théoriques qui soutiennent le développement de cette thèse empiriques sont nommés par Ronald Coase et Oliver Williamson. Ces deux défenseurs de la théorie neoinstitucionalista élargi analyse micro-économique de l'école néoclassique sur la mise en oeuvre des coûts de transaction, qui se dégagent de l'ensemble des activités exécutées par les opérateurs afin de réduire les risques inhérents à une opération particulière. Pour ces auteurs, le coût de l'exécution des opérations en fait la première cession de droits de propriété, la coexistence d'une organisation économique et politique que les institutions dynamiser la croissance économique, les facteurs inconnus qui microéconomie classique de l'analyse des marchés. Examiné par une thèse qui explore profondément rigoureux et systèmes d'organisation de chaînes de production dans le secteur laitier des Caraïbes colombiennes, la sélection de cas ont été obtenues auprès d'un échantillon statistique suffisamment représentative des principaux producteurs et transformateurs de lait situés dans la région à l'étude. Pour atteindre les objectifs de la démarche de recherche a été utilisé qualitatifs et quantitatifs. La conception est non pilote parce qu'ils n'étaient pas manipulés toute variable, mais vous avez pris les informations qui figurent dans son contexte naturel. Et son caractère exploratoire a été croisée sur la moyenne que le processus de collecte d'informations auprès des producteurs primaires et de l'agro-industrie transformateurs de lait a eu lieu à un moment donné. Parmi les principales conclusions est que le mécanisme d'intégration quasi prévaut en raison de la fragmentation de la production, qui génère unité inférieure agro-entreprises de leurs fournisseurs. Le mécanisme des prix permet de résoudre une certaine sélection de l'acheteur de sa contribution par les producteurs, mais cette taxe n'est pas liée aux paramètres de qualité. En d'autres termes, en dépit de l'importance pour le traitement de la qualité des produits fournis par le fournisseur n'a pas d'incitations offertes dans ce domaine. D'autre part, les entreprises agorindustriales, établir des accords écrits avec les fournisseurs quand ils sont dans la nature de la coopération, toutefois, était la preuve que ces accords comportent des engagements de qualité par le producteur. Ces accords sont limités à assurer l'approvisionnement de la production exclusivement à la société de l'agro-industrie.

Auteur: ALICIA PÉREZ ALONSO.
Année: 2005.
Université: ALICANTE [www.ua.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Résumé: Cette thèse se compose de trois sections, qui traitent de divers aspects de la spécification contrastes. Ainsi, dans la première étude visant à comparer la façon conditionnelle symétrie dans les séries chronologiques. Le second met l'accent sur une application d'un exemple empirique d'un des scénarios contrastés emboîtés, ce qui signifie que l'hypothèse nulle, est contrasté à un cas particulier du modèle sous l'hypothèse alternative. Enfin, la troisième traite de la façon dont les hypothèses paramétriques contrairement à la distribution des erreurs de régression sans faire de supposition sur la moyenne paramétrique variance conditionnelle ou conditionnelle modèle de régression. Plus précisément, dans le chapitre 1, «Une approche de la lutte bootstrap conditionnelle symétrie dans les modèles de séries chronologiques» sont évaluées à plusieurs procédures statistiques de contraste qui peut être utilisé pour vérifier la symétrie conditionnelle. En particulier, nous étudions la non - paramétrique Contrairement au conditionnel symétrie Bai et Ng [2001, Journal of Econometrics 103, 225-258]. Ce contraste, basé sur une transformation de martingala, n'exige pas que les données soient stationnaires ou indépendants et identiquement distribués (iid) et de la portée d'une série de variables conditionnelles peut être infinie. En outre, ce qui est cohérent et a la distribution asymptotique de la liberté, mais leur calcul est assez intense. La littérature contrastes de la symétrie n'est pas subordonnée énorme. Un classique contraste est le rapport d'asymétrie. Dans des conditions de régularité des normes qui garantissent la normalité asymptotique des estimateurs des paramètres, la distribution asymptotique de ce contraste sous l'hypothèse nulle ne change pas lorsque les erreurs sont remplacés par des inconnus déchets à se comporter correctement. En outre, d'autres non - paramétrique contrastes sont couramment utilisés contre-signes rangos Wilcoxon, le contraste des combats et le contraste des triplés, entre autres. Ces contrastes sont distribution asymptotique libre avec commentaires iid Nous ne savons pas si ces contrastes peuvent être utilisés pour la symétrie conditionnelle, car il n'a pas été prouvé que ces statisticiens rigoureusement calculée avec des déchets d'environ répartition égale quand il est calculé en utilisant la régression véritables erreurs. En outre, la démonstration n'est pas triviale. Un autre problème qui apparaît lors de l'utilisation de données réelles, c'est que, pour des échantillons finis, la distribution des contrastes symétrie inclus dans cette étude n'est pas encore connue. Par conséquent, la taille réelle des contrastes est souvent différente de sa taille nominale, fondée sur des valeurs critiques asintóticos. L'objectif principal de cet article est d'examiner si le «bootstrap» peuvent être utilisés pour obtenir des valeurs critiques pour les échantillons finis. La méthode est décrite bootstrap stable et la cohérence de démarrage pour un non-linéaire modèle dynamique. Il a également été effectuée pour une large gamme de distributions symétriques et asymétriques, simulation de Monte Carlo pour comparer la taille et la puissance des contrastes dans les échantillons finis lorsque la critique les valeurs sont calculées en utilisant une procédure de bootstrap avec ceux obtenus lors de l'utilisation de la théorie asymptotique, quand elle existe . Les résultats des expériences de Monte Carlo montrent que pour les cas examinés, le bootstrap est proposé que fonctionne raisonnablement bien. Dans le chapitre 2, «Le chômage et l'hystérésis: une approche non linéaire composantes non observables», propose une définition de l'hystérésis repris de la physique qui permet aux non-linéarités. Pour donner à la notion d'hystérésis dans un cadre statistique qui fonctionnent grâce à l'approche des composantes non observables, qui décompose le taux de chômage en une composante naturelle dans un cadre non-stationnaire et stationnaire composante cyclique, les deux traités comme des variables latentes.

Auteur: GERMAN SOTO VICENTE.
Année: 2006.
Université: BARCELONA [www.ub.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Résumé: Cet article étudie la question empirique de la croissance économique et la convergence régionale au Mexique. Nous appliquons des techniques spatiales économétrie, les séries chronologiques et dynamique panneau fois produit par habitant (en 19402001) et de la production industrielle par occupé (au cours de 1960-1998) des Etats. À cette fin, nous croyons et homologamos grandes variables économiques (production totale, la production industrielle, le stock de capital physique et humain) dans une série d'informations cohérentes, occupant la production de données et un important lieu de travail qui peut être utilisé dans diverses études de Cette nature. En raison de l'énorme croissance de la recherche dans la croissance économique, nous avons commencé par un exposé assez complet revue de la littérature et une méta-analyse dans une synthèse méthodologique revue de la littérature et méthodologiques résumé assez complet dans une méta-analyse basée sur les publications portant sur un échantillon de 30 magazines dirigeants De l'économie durant l'année 1992 - 2002. L'exercice discuté de l'état actuel de la recherche, les tendances, les modèles et les changements qualitatifs et quantitatifs qui ont eu lieu ces dernières années. L'argument central est que le développement au Mexique a été l'exploitation d'un processus de convergence régionale parce que les Etats avec des revenus relativement élevés ont exercé une forte demande pour les facteurs de production, des économies à faible revenu. Ainsi a été lancée de l'économie des pays les plus pauvres. Toutefois, l'ouverture du commerce, favorisé l'entrée des intrants moins coûteux et des composantes de la demande intérieure et détourné vers l'extérieur. Les résultats indiquent que la production affaibli les liens entre les riches et les pauvres états du pays, a changé les relations du capital et du travail et a généré une tendance à l'inégalité des revenus. Nous avons constaté une forte convergence entre le lien direct et positif régionales et dépendance spatiale. Les résultats indiquent également que la convergence régionale au Mexique a été un processus lent et lots touchés par divers événements macroéconomiques. Ce n'est qu'après le contrôle de changement structurel a été possible de démontrer stationnarité entrée de la série sur une grande majorité des Etats, favorisant l'hypothèse de la convergence stochastique. Le classement des régions, fondé sur les techniques de séries temporelles, il est très instructif à la heterogeniedad qui caractérise le pays, la coexistence d'un revenu élevé avec un Sud-Nord vers l'arrière et les groupes à faible revenu, unis par un centre de haute et entités Faible revenu. Les équations de la croissance considérée comme une influence nettement plus élevé du capital humain au capital physique dans la région mexicaine de performance. En particulier, le capital humain est le facteur clé de conduire le processus de convergence au cours de 1960-1985, tandis que le capital physique a été identifiée comme l'une des causes qui ont conduit à la divergence des revenus dans la période la plus récente (1985-1998). Nous avons constaté que les nations industrialisées ont considérablement augmenté leur niveau de revenu, alors qu'elle a pris du retard ces plus petits de l'industrie. Enfin, quelques recommandations pour la politique régionale et les lignes de l'avenir des travaux de recherche achevés thèse.

Auteur: BENITO CHICOTE FRANCISCA.
Année: 2006.
Université: ALICANTE [www.ua.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Résumé: Cette thèse rassemble trois études sur le comportement des taux d'intérêt à court terme, dont la dynamique reçoit une attention considérable dans la littérature d'être le principal contributeur financier à la modélisation de la structure à terme des taux d'intérêt (ETTI). Il représente également la première étape dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire et est l'un des principaux points de référence pour les produits. La première étude porte sur le traitement de la volatilité des taux d'intérêt à court terme. Le distitnos modelso développés dans la littérature peuvent être classées comme suit: 1 .- Les modèles emboîtés Chan, Karolyi, Longstaff et Sanders (1992), qui précise la volatilité en fonction de leur niveau, appelé par les deux modèles. 2 .- Les modèles généralisée heteroscedasticidad conditionnelle autorégressive modèles GARCH, où la volatilité est fonction de son propre passé et de l'impact des innovations dans le taux d'intérêt à court terme. 3 .- Modèles mixtes, qui combinent le niveau d'effet et les effets GARCH modèles introduits par Brenner, Harjes yKroner (BHK) (1996). Les preuves empiriques montrent que les modèles internationaux Mixte améliorer le reste. Cette première étude corrobore les éléments de preuve pour le marché international espagnol dette publique. La deuxième et la troisième étude porte sur le comportement du type de itnerés interbancaires par jour pour la zone euro, à savoir le type EONIA. La connaissance empirique des caractéristiques de ce type d'intérêt, ainsi que l'efficacité des mesures de politique monétaire pour garder à proximité de taux de change officiel, ont été l'objet de nombreuses études ces dernières années. De toutes les caractéristiques de la empirique de type EONIA souligne existence de modes de comportement qui provoquent des ruptures dans les séries. Il existe de nombreuses causes de ces sauts, mais destcan effets connus fin de la période d'entretien et de l'effet à la fin du mois. La première est causée par des besoins de liquidités vécue par les banques épuisés période moyenne de calcul de réserves. La seconde est causée par les ajustements comptables effectués par les entités dans leurs bilans à la date du dépôt obligatoire pour eux. En plus de ces deux effets, analyse aussi la réaction de l'EONIA avant les réunions du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Il est utilisé pour ce processus de diffusion saut identifier l'intensité du saut causés par chacun des effets. D'entreprendre une telle étude élargit modèles Das (2002) et Maheu et McCurdy (2004), entre autres. Dans la troisième étude a été réalisée pour une extension de ces modèles en permettant à ses variables d'évoluer dans le temps, c'est-à-dire en utilisant des processus de changement de régime avec la possibilité de sauter dans tous les états. En fin de compte, la comparaison entre un large éventail de modèles pour décider ce qui est mieux adapté à la dynamique des taux d'intérêt pendant une journée.

Auteur: BARRIENTOS MARIN HUGO.
Année: 2006.
Université: ALICANTE [www.ua.es].
Lieu de l'exposition: AULA ERNEST LLUCH DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.

Résumé: Dans le chapitre 1, nous avons mis en place des méthodes de sélection des paramètres de lissage de mener des contrastes scénario semi parametricos. Nous prenons également des soins dans une certaine mesure sur le choix des paramètres permettant d'estimer ramolli. Cela est nécessaire lors de l'application de telles méthodes. Dans le chapitre 2, nous avons mis au point un estimateur noparametrico lorsque des données sont des fonctions, et fournir des propriétés en grands échantillons (asintóticas) ainsi que d'un petit exercice pratique. Dans le chapitre 3, faire une demande de l'modèles semi parametricos (additifs) à l'aide de données de l'Enquête sur la famille et budgétaires Espagne 1990-1991. Nos résultats montrent qu'il vaut la peine de continuer à travailler sur l'élaboration de procédures de contraste semi-arides parametricos, les développements ultérieurs amélioration estimateur données fonctionnelles.