SÉRIES ÉCONOMIQUES

Auteur: MIRANDA ESPINOSA ALEXANDRA.
Année: 2004.
Université: PAÍS VASCO [www.ehu.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Résumé: La thèse est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre passe en revue les grandes théories expliquant les causes et les conséquences de la migration. Dans le deuxième chapitre traite de ces mêmes causes et les conséquences des cadres caractérisées par des économies ouvertes et de l'équilibre global. Dans le troisième chapitre, nous analysons les causes des mouvements migratoires dans la perspective de l'individu. Le quatrième chapitre présente les difficultés inhérentes à toute contrastées scénarios qui nécessitent l'utilisation de la série "Migrations" et montre également le contraste de l'hypothèse que l'immigration vers l'Espagne a un effet négatif sur le chômage. Comme principal résultat, il convient de noter que sur le plan théorique, c'est que les différends internationaux dans le revenu moyen ou le prix d'un facteur de production n'est pas nécessaire ni suffisante pour l'amorce d'un processus de migration, et que l'ouverture des économies internationales Commerce peut générer des migrations, au moins pour la dynamique de la transition. Dans le même temps, le contraste des différentes hypothèse est qu'il n'ya pas de relations à long terme entre l'immigration et le chômage en Espagne. Enfin, il est proposé d'approfondir les notions de la pauvreté dans l'analyse des phénomènes migratoires.

Auteur: GARCÍA HIERNAUX ALFREDO.
Année: 2004.
Université: COMPLUTENSE DE MADRID [www.ucm.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FTAD.CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Résumé: Elle propose une méthodologie pour la spécification des séries chronologiques, y compris par des méthodes sous-espace. Je détermine l'ordre de l'intégration et de l'estimation de la fois le rang de la matrice cointegration. II déterminer l'ordre de la procédure, III Préciser taux observabilidad ou kronecker, E. IV incorporer des restrictions supplémentaires. Cela attirera de nouveaux algorithmes et les critères de décision de même que d'autres d'usage dans la literatura.El procédure est divisée en plusieurs fases.Recorrer plus ou moins les phases impliquera croissant parcimonie. Ainsi, l'analyse peut faire des recherches en fonction de leur objectif bon équilibre entre l'effort, la parcimonie et à la probabilité d'erreur.

Auteur: CUESTAS OLIVARES JUAN CARLOS.
Année: 2004.
Université: JAUME I DE CASTELLON [www.uji.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y ECONOMICAS.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y ECONOMICAS.

Résumé: Cette thèse vise à étudier l'évolution du taux de change réel dans le soi-disant "pays tiers méditerranéens" qui maintiennent des accords commerciaux et de coopération avec l'Union européenne. À cette fin, en utilisant des contrastes de l'ordre de l'intégration des variables afin d'étudier l'intégration des taux de change effectif réel des monnaies de ces pays à l'égard de l'Union européenne, si elle est à l'arrêt, est remplie le pouvoir d'achat Parité (PPP). Les résultats indiquent que le PPP est remplie dans cinq des pays étudiés. Il a également fait ressortir les performances de la technique de PPP à travers Johansen cointegration. Cependant, les résultats indiquent l'échec de la même chose. Étant donné que les exportations de ces pays sont fortement tributaires des produits de base, il examine si le taux réel dépend de la perturbation à long terme des termes de l'échange de ces produits, l'obtention de résultats favorables à quatre d'entre eux. Enfin, il regarde dans la technique de Bierens la possibilité que les variables du taux de change nominal et le différentiel de prix variables sont stationnaires autour d'une tendance déterministe non linéaire et de partager cette tendance, ce qui signifierait la conformité avec les PPP, l'obtention de résultats favorables pour tous les pays étudiés, .

Auteur: Pelet Redón Carmen.
Année: 2004.
Université: ZARAGOZA [www.unizar.es].
Lieu de l'exposition: Facultad de Ciencias económicas.
Lieu de préparation: Facultad de Ciencias Económicas.

Résumé: L'objectif général de ce rapport est d'analyser les déterminants du salaire de l'économie espagnole au cours de la période 1980-2000. L'analyse a été soulevée dans une double perspective macroéconomique et microéconomique. Premièrement, on estime une équation des salaires par les modèles des séries chronologiques, l'analyse de l'existence d'une relation d'équilibre à long terme entre les salaires et les variables telles que les prix, le chômage et la productivité, ainsi que la relation à court terme entre ces variables et de la rapidité de l'ajustement L'équilibre à long terme, en appliquant la méthode de correction d'erreurs mécanisme. Deuxièmement, il se penche sur la flexibilité des salaires en ce qui concerne le chômage, les marchés du travail locaux, de vérifier l'existence d'une courbe des salaires pour l'économie espagnole au cours de la période 1994-96. En outre, il examine s'il existe des preuves d'une relation de type courbe de Phillips en utilisant la forme fonctionnelle de la courbe des salaires des données désagrégées. Ces essais sont effectués par le groupe technique de données avec des données provenant de la Household Panel Survey de l'Union européenne par région NUT1. Troisièmement, nous analysons les caractéristiques du cadre institutionnel du marché du travail en Espagne au cours des dernières décennies, en se concentrant d'abord sur l'étude de l'actuel système de négociation collective et de son évolution au cours de cette période, deuxièmement, la politique de concertation développée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui , Et la troisième dans les trois grandes réformes du travail effectué au cours des décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix, dont le but ultime était de parvenir à une plus grande flexibilité dans le marché du travail en Espagne, de réduire le chômage non inflationniste et renforcer la réponse des salaires des conditions sur le marché du travail. Tout cela dans le but d'expliquer l'influence que ces aspects du marché du travail, dont nous avons parlé, nous avons eu sur l'évolution des salaires et de leur lien avec les déterminants économiques au cours de la période considérée. Enfin, elle mène une brève analyse comparative d'un groupe de pays européens au sujet de leur convention collective et de ses politiques et de réglementation, ce qui permet de les similitudes et les différences avec le cas espagnol. Les résultats suggèrent que les changements dans les salaires nominaux s'explique par le long terme, l'évolution des prix, montrant un comportement légèrement inflationniste au cours de la période étudiée, avec d'importantes à court terme nominal de l'inertie. Les deux comportements peuvent s'expliquer en tenant compte des caractéristiques du système de négociation collective en vigueur en Espagne, avec une structure complexe et la possibilité de signer des conventions collectives à différents niveaux, avec une prédominance du secteur de la province. Cette prédominance de la négociation du secteur à l'échelle provinciale détermine un degré de centralisation intermédiaire, il est difficile de pratiquer une offre modérée des salaires et les pires performances en termes de l'inflation et du chômage, comme l'a fait remarquer dans divers modèles théoriques et empiriques. Une deuxième conclusion de l'étude est que les salaires réels ont un cointegration relation avec la productivité, avec une élasticité inférieure à l'unité, ce qui reflète une certaine modération des salaires réels. Ce résultat est le reflet de la politique de coordination mis au point au cours dont l'objectif principal a été d'établir des augmentations des salaires réels, en ligne avec l'augmentation de la productivité, toujours à la recherche de la modération salariale. Comme troisième conclusion inclure la confirmation de nul effet sur la concurrence, au niveau agrégé, avec une augmentation simultanée du chômage et des salaires nominaux et réels. Ce manque de flexibilité des salaires vers le chômage au niveau macroéconomique serait expliqué par les rigidités du marché du travail qui, à son tour, explique les niveaux élevés de chômage non inflationniste au cours de la période et de la difficulté à le réduire, malgré les tentatives de l'assouplissement des trois Grand 8 est refor 6d3 plus du travail appliquée en 1984, 1994 et 1997. Ces réformes ont mis au point des mesures importantes dans presque tous les domaines de base du marché du travail. Toutefois, le renforcement de l'idée avancée par certains auteurs, les résultats de notre enquête montrent la nécessité de continuer d'agir dans la ligne suivie ces réformes. Enfin, l'analyse micro-économique fournit la preuve de l'existence d'une courbe des salaires pour l'économie espagnole, avec un salaire élasticité à l'égard de chômage et négatifs importants, ce qui reflète la flexibilité des salaires par rapport à la situation sur le marché du travail mesurée par le Taux de chômage dans les marchés locaux. En outre, l'analyse de l'existence d'une relation de type courbe de Phillips, à la suite de la méthodologie de la courbe des salaires microéconomique, montre l'existence d'une inertie des salaires nominaux dans le mécanisme de correction des erreurs, qui coïncide avec le résultat obtenu macroéconomiques appliquant la méthodologie.

Auteur: SEBESTYÉN SZABOLCS.
Année: 2005.
Université: ALICANTE [www.ua.es].
Lieu de l'exposition: F. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

Résumé: La thèse traite de la formation des prix sur les marchés de taux d'intérêt dans la zone euro, et examine les effets de divers types d'information du public à leur sujet. En particulier, l'étude de trois sources d'information: (i) les annonces macroéconomiques, (ii) les annonces de la politique monétaire et (iii) des outils de communication de la Banque centrale européenne. En outre, non seulement les impacts sur la moyenne des intérêts, mais a également des répercussions sur la volatilité. L'analyse commence avec les données quotidiennes, puis se concentre sur les données à haute fréquence, et donne une analyse détaillée sur les propriétés statistiques du intracommunautaires des taux d'intérêt. En outre, utilise deux modèles économétriques pour étudier les effets de la diffusion des annonces. L'une est plus générale et analyse seulement les effets immédiats, tandis que l'autre donne une spécification plus générale de series.Los résultats et des contributions de la thèse est la suivante. Tout d'abord, il donne une analyse détaillée sur les taux d'intérêt dans la zone euro. Il a constaté que ceux-ci possèdent leurs propres caractéristiques de la volatilité au cours de la journée, et de l'impact des annonces sont visibles.Segundo fois en utilisant l'analyse des données quotidiennes telles que l'utilisation de données à haute fréquence implique une preuve claire de la connexion entre les taux d'intérêt dans le Zone euro et les conséquences économiques et financières fondamentales. Plus précisément, il ya trois résultats très importants, à ce propos. La première est que la plupart des annonces importantes en provenance des États-Unis. Tant le nombre de variables et de leurs effets sont les plus importants pour les variables USA Quant à la zone euro. En outre, les annonces dans la zone euro semble être plus pertinente que les données agrégées. Et troisièmement, les variables sont plus importantes que les sondages des variables económicas.Tercero, de la BCE en matière de politique monétaire touche à la moyenne mangent une grande partie de l'écart des taux d'intérêt, si ce dernier ne peut être détectée dans intracommunautaires fréquences. Cela implique que la politique monétaire de surprise généré des mouvements des taux d'intérêt dans l'échantillon en indiquant qu'il y avait une certaine incertitude sur les moments de décisions monétaires. La thèse a montré que cela peut être lié à la période d'avant novembre 2001, lorsque la BCE avait des réunions toutes les deux semaines, ce qui entrave les prédictions lorsque des décisions. Mais lorsque la BCE a changé de réunions mensuelles, pourrait améliorer son predictibilidad.Cuarto, l'hypothèse selon laquelle les banques centrales de la communication est importante est confirmée. "Des déclarations liminaires" semble l'outil le plus important qui permet de générer suffisamment de BCE volatilité après l'annonce. En outre, des "déclarations liminaires", qui indique l'augmentation des taux d'intérêt à l'avenir de générer davantage de volatilidad.Quinto compatibles avec les résultats trouvés dans la littérature, la moyenne d'ajustement est très rapide, tandis que l'ajustement de la volatilité est beaucoup plus lent

Auteur: GAMBETTI LUCA.
Année: 2005.
Université: POMPEU FABRA [www.upf.edu].
Lieu de l'exposition: UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Lieu de préparation: UNIVERSITAT POMPEU FABRA.

Auteur: SALÓ MAYOLAS ALBERT.
Année: 2005.
Université: GIRONA [www.udg.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIÉNCIES ECONÓMIQUES I EMPRESARIALS.
Lieu de préparation: FAC. DE CIENCIES ECONOMIQUES I EMPRESARIALS (UDG).

Auteur: González Martínez Ma. Isabel.
Année: 2006.
Université: MURCIA [www.um.es].
Lieu de l'exposition: Facultad de Economía y Empresa.
Lieu de préparation: Facultad de Economía y Empresa (Universidad de Murcia).

Résumé: L'objectif de cette thèse est de proposer de nouveaux outils pour étudier la convergence entre variables économiques. Ces procédures sont appliquées Contrairement à l'étude de la convergence du revenu par habitant et de taux d'intérêt entre les pays qui composent l'UEM. Dans cette thèse, nous montrons que les applications empiriques sur la convergence des séries chronologiques des lacunes en termes de techniques économétriques employées pour l'analyse de la convergence. Normalement appliqué contrastes racine uniforme ou linéaire cointégration. Les principaux inconvénients de cette méthode est que les résultats des contrastes qui sont couramment utilisés dépendront de la manière dont ils pensent que beaucoup de pauses, une mauvaise spécification des ruptures qui affectent la série peut conduire à des conclusions erronées quant à la composante de la stochastique. Le problème est important, car généralement, dans la pratique, nous ne savons pas à l'avance s'il ya des ruptures ou lorsqu'elles se produisent. Un autre inconvénient de cette méthode est que les parcs sont basées sur les modèles linéaires suppose que la vitesse d'ajustement de l'équilibre à long terme cohérentes dans le temps. Toutefois, le modèle de croissance néoclassique, traditionnellement utilisé comme un cadre théorique pour étudier la convergence des revenus, est d'avis que la vitesse de convergence varie le long de la transition vers l'état d'équilibre. Enfin, une autre limitation des contrastes qui sont normalement appliquées, qui n'est pas considéré la possibilité de changements progressifs dans le processus, mais simplement de permettre instantanée percées. Une telle solution serait peut-être trop restrictif sur une analyse de la convergence entre les variables économiques. Dans cette thèse propose de nouvelles méthodes pour vérifier la convergence des séries chronologiques de données afin de résoudre les lacunes identifiées dans les paragraphes précédents. Dans le chapitre 2, nous nous sommes concentrés sur les problèmes vécus par les contrastes de racine unique lorsque le nombre de ruptures qui affectent le processus, et leur emplacement est inconnu. Nous proposons une nouvelle procédure qui permet à l'scénarios contrastés racine unitaire sans préciser à l'avance le nombre de ruptures qui contient le processus. L'utilisation de simulations de Monte Carlo montrent que notre procédure a un contraste potentiellement très proche de la racine de l'unité de contrastes correctement en spécifiant le nombre de ruptures qui contient le processus, et dépasse de loin celui de tous les contrastes qu'ils considèrent comme un mauvais numéro de ruptures. Dans le chapitre 3, nous avons pris la limitation présenté les contrastes en supposant que la vitesse de convergence est constante dans le temps. Dans ce chapitre, nous nous proposons d'appliquer contrastes racine unitaire non linéaire contrairement à l'hypothèse de la convergence, ce qui permet la vitesse de convergence varie le long de la transition vers l'état d'équilibre. Dans les chapitres 2 et 3 de réaliser une application empirique où nous utilisons les contrastes proposés dans chaque chapitre pour discuter de la convergence des revenus par habitant entre les pays de l'UEM. Dans le chapitre 4, nous étudions les insuffisances qui ont contrasté racine unitaire couramment utilisés dans l'analyse de la convergence où il ya un changement graduel dans le processus de convergence. L'utilisation de simulations de Monte Carlo montrent que ces contrastes grands problèmes de puissance. Dans ce chapitre, nous nous proposons d'appliquer contrastes racine unitaire permettant un passage progressif à analyser la convergence. Nos simulations montrent que l'avantage de ces contrastes ce qui concerne les plus traditionnelles, c'est que non seulement avoir une bonne puissance de traiter avec un changement graduel, mais aussi à des processus sans changement, et ceux qui contiennent un instant changer. Ce dernier chapitre se termine par une application de base, dans laquelle nous regardons le processus de convergence des taux d'intérêt nominaux qui sont d 8 esarroll 3ba ou entre les pays de l'UEM. Enfin, nous voulons souligner que l'utilité de propositions méthodologiques réalisés dans cette thèse n'est pas restreinte à l'analyse de la convergence réelle et nominale, mais elles sont également applicables à d'autres contextes économiques.