ANALYSE DES STATISTIQUES

Auteur: MURILLO FERNÁNDEZ ALEX.
Année: 2003.
Université: GRANADA [www.ugr.es].
Lieu de l'exposition: UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Résumé: Etant donné une série d'incitations et d'un tableau symétrique dissemblances entre eux, Unidimensional Scaling traiter le problème de la représentation mediantes points dans une inondation. Apparemment simple, le fait que, en général, et pour toute paramètres Minkowski, la distance entre deux objets, dans ce contexte, est l'écart absolu entre eux sur le seul axe considéré, crée un sérieux problème informatique quand il s'agit de minimiser le rôle de la perte. Cet article présente un algorithme qui utilise Recuit Simule d'une façon nouvelle, grâce à une stratégie basée sur un processus qui utilise pondérée alternant les permutations et les traductions de localiser la configuration optimale pour les moindres carrés, ou toute autre fonction de la perte des écarts absolus. En outre, l'algorithme est étendue à traiter le problème de Multidimensional Scaling, de sorte que la distance et de la perte de fonction peut être utilisée toute paramètres Minkowski. En utilisant un algorithme alternant basdo dans les permutations et les traductions fondé sur SA a été révélé que la estrtegia recommandé pour temaños gamme moyenne et de grande taille. Enfin, on sait la relation étroite entre les techniques d'analyse et de Cluster Multidimensional Scaling, qui ont été utilisés de façon complémentaire dans la littérature. Toutefois, la classification est optimale dans l'espace mondial tandis que MDS offre une représentation optimale dans le petit espace. Ce document présente un modèle utilisant Recuit Simule permet de réaliser simultanément la classification et de MDS.

Auteur: VILASECA LLOBET JOSEP M..
Année: 2004.
Université: BARCELONA [www.ub.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE MEDICINA.
Lieu de préparation: FACULTAD DE MEDICINA.

Auteur: JIMÉNEZ TORRES FERNANDO.
Année: 2005.
Université: ZARAGOZA [www.unizar.es].
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS.

Résumé: Les ratios financiers sont l'un des outils les plus souvent utilisés dans l'analyse économique et financière de comptabilité pour les études comparatives, et en particulier d'analyser la position relative d'une société sur le marché dans lequel il opère, ainsi que leur évolution depuis longtemps. Deux questions ont été traitées très revelantes dans l'analyse des ratios financiers: la caractérisation de son évolution dynamique et la synthèse des informations fournies par une série de ratios financiers. La caractérisation du processus de développement dynamique a été fondée sur l'analyse du modèle d'adaptation partielle de Wu et Ho (1997) qui fait la distinction entre les effets dus aux chocs qui affectent l'ensemble du marché pour ceux qui ont seulement une incidence sur la société. Dans ce domaine, les contributions les plus significatives ont été les suivantes: 1) La conception et l'application de techniques d'estimation et de contraste panneau des modèles de données à l'analyse de l'aléatoire et à l'homogénéité des facteurs du modèle, basé sur les développements réalisés par Swamy (1970). La méthodologie a été appliquée aux données de la base de données BACH, la recherche de l'essentiel, que la vitesse de l'ajustement de certains ratios de l'analyse dépend du pays où l'entreprise est située, rejettent généralement l'hypothèse que tous les pays étudiés ont identiques dans la dynamique Le processus d'ajustement du taux étudiés. 2) La construction d'un modèle hiérarchique Bayésien qui affaiblit l'hypothèse de l'égalité de ces facteurs pris par Wu et Ho (1997), en donnant plus de souplesse et de réalisme au modèle. Pour ce faire, il a développé un algorithme pour estimer les paramètres du modèle basé sur les méthodes MCMC pour faire des déductions sur les facteurs sans avoir à recourir à des approximations asintóticas, et le développement de la prédiction de l'évolution future de la valeur du ratio de chaque entreprise, en tenant Compte de l'incertitude associée au processus de l'estimation du modèle. La méthodologie a été appliquée aux données de la Banque centrale Soldes d'Espagne, qui est principalement observé la composante de correction d'erreur qui a lourdement pesé dans la quasi-totalité des ratios étudiés. En ce qui concerne la synthèse des informations fournies par une série de ratios financiers sur l'état d'une société, a créé une approche bayésienne à ce problème sur la base des travaux de DeSarbo et autres (1999), en utilisant un modèle de la DMS. Elle a développé un algorithme pour estimer les paramètres basés sur les méthodes MCMC qui a été conçu pour l'analyse de l'information binaire qui permet, en particulier, de sélectionner le nombre de dimensions sous-jacentes à ce problème en appliquant des techniques de Bayes pour la sélection et la comparaison des modèles. Compte tenu des problèmes existant dans ce identifiabilité modèle paramétrique, il a aussi proposé une méthode basée sur le processus de rotation ortogonalización Gram qui facilite l'interprétation des faits biplots. La méthodologie a été appliquée aux données de la base de données COMPUSTAT, trouvant essentiellement quatre dimensions de synthétiser les informations fournies par l'ensemble des ratios d'analyse.