TECHNIQUES DE L'INFÉRENCE STATISTIQUE

Auteur: DAMILANO SCARPINELLO GABRIELA LILIANA.
Année: 2004.
Université: AUTÓNOMA DE BARCELONA.
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS.
Lieu de préparation: ESCUELA DE POSTGRADO.

Résumé: La thèse porte sur l'étude des caractéristiques et des processus de l'inférence Lieu et Maquettes. D'une part, se caractérise tous les modèles symétriques destination pour laquelle une combinaison linéaire de la moyenne et la médiane de l'échantillon est un paramètre de prévision asintóticamente efficace localisation. Le modèle, trois paramètres, peut être comprise comme une distribution normale Truncada Simetrizada. Il a également présenté deux autres méthodes pour estimer les paramètres de leurs propriétés asintóticas, les vols sont concurrents des estimateurs maximum de vraisemblance (ESG), l'un fondé sur la "Curtosis empirique", qui a été noté pour sa simplicité de calcul et d'un "Algorithm "Interactifs qui peuvent être facilement mises en oeuvre en utilisant un logiciel standard qui fonctionne avec la distribution normale Truncada simples. Des études sont également menées basée sur des simulations afin de comparer les performances des différents estimateurs lorsque l'échantillon est de petite taille. Étendre cette constatation au cas particulier de l'estimateur de Hodges - Lehmann, caractérise la distribution logistique comme le seul modèle pour l'emplacement symétrique dont cette estimation est asintóticamente efficace. En outre, les procédures d'enquête et de l'emplacement d'inférence dans des modèles à échelle réduite, en présence de la censure de type I (censuré temps) et démontre une condition suffisante pour l'unicité de la SGS. En outre, l'application de la statistique Z *, basée sur le rapprochement des asymptotique d'ordre supérieur Saddlepoint, à des intervalles d'estimation de la moyenne de la population de distribution normale et le paramètre échelle de la distribution Extreme Value (Connexion Weibull), et à travers des simulations et étudient leurs Comportement pour les petits échantillons. L'extension au cas de deux échantillons est considérée comme moyenne pour la comparaison des échantillons appariés et indépendants (problèmes Behrens - Fisher) et la comparaison des deux paramètres d'échelle, les distributions de valeur extrême. Bien que la recherche se développe au sein de la statistique mathématique, tous les thèmes abordés sont illustrés par des exemples d'application à des situations concrètes.

Auteur: MARTÍNEZ CAMBLOR PABLO.
Année: 2004.
Université: OVIEDO.
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS - UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Résumé: Cette thèse définit une mesure de similarité (distances) entre les fonctions de densité, qui permet d'évaluer la zone qu'ils ont en commun deux distributions de probabilités absolument continue. Depuis cette mesure construit une nouvelle mesure statistique de respect semble être une fonction de la densité et de son estimation ou la similitude entre plusieurs estimations indépendantes de la même fonction de densité. Plus tard est une étude théorique sur les principales propriétés de cette mesure statistique calculée et vairanza et ses la distribution asymptotique, ainsi que de vérifier leur convergence presque certainement, grâce à des techniques de processus stochastiques. Ces résultats théoriques sont utilisés dans la construction d'une famille de scénarios de test, d'envisager de modifier la répartition d'un modèle théorique (la bonté d'ajustement) et de l'identité entre les divers groupes de population. Dans chacun de ces analyses contrastées leur pouvoir en utilisant des méthodes de simulation et examine les conditions pour avoir une bonne performance. Enfin, en utilisant des techniques similaires à ceux qui l'ont précédé, est affiché cohérence démarrage méthode ramolli et évalue son efficacité pratique par le biais de simulations. Ce travail est élaboré pour les variables unidimensionnel, mais dans sa dernière partie donne quelques idées pour multivariée généralisée à l'espèce. La méthode proposée présente l'avantage d'être en mesure de comparer plus de deux fonctions simultanément densité, peut-être considéré comme une généralisation de la mesure L1 et s'avèrent être, par moments, plus puissants que les méthodes habituellement utilisées dans ce type de contrastes.

Auteur: ARTIME CARLOS ENRIQUE.
Année: 2004.
Université: OVIEDO.
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS.
Lieu de préparation: FAC. CIENCIAS MATEMÁTICAS.

Résumé: Le rapport examine les propriétés mathématiques de l'art "genotipado lot" ou "pools d'ADN" et propose de nouvelles méthodes statistiques pour la meilleure utilisation de l'information. Souligne les aspects multidisciplinaires de la biologie, de statistique et d'informatique. Il examine les méthodes dans la littérature et propose diverses généralisations concernant l'exploitation minière des lots, distribution des phénotypes, et ainsi de suite. Dans le chapitre intitulé "Méthodes fondées sur Remuestreo" propose un nouveau point de vue d'exploiter les liens entre l'analyse genotipados lot et les méthodes traditionnelles, dans les différents échantillons --- ADN. Il utilise des algorithmes d'échantillonnage, comme l'algorithme EM et de ses dérivés (MCEM, SEEM), ainsi que d'autres techniques dans ce contexte (Extension de la méthode en raison de Sampford Bremer). Il a enfin effectuer des comparaisons détaillées de la précision de gain des propositions techniques, en utilisant des méthodes riculación.

Auteur: GARCÍA GALISTEO JULIA.
Année: 2004.
Université: MÁLAGA.
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS.

Résumé: Cet article présente une étude du point de vue de Bayes, les modèles de régression dichotomique et sa généralisation à] cas politómico.y des modèles de régression de Poisson. D'abord, elle généralise l'habitude modèle de régression dichotomique envisage lien fonctions arbitraires de vérifier certaines conditions minimales, qui appellent modèle déterministe. Il y aura toujours, en outre, l'étude des anomalies éventuelles observations et est considéré comme un critère de choix entre plusieurs fonctions de l'interface entre le préférant celle qui est plus à l'abri de ces observations, ce qui conduit à l'examen des fonctions qui appellent lien solide . Il est proposé pour les deux familles de distributions que possible, les fonctions du couple, la famille de t - Student distribution et à la famille des distributions Box - Tiao. Des élus sont ceux qui sont plus robustes que les fonctions de la logistique et des liens traditionnels Probit. Ces liens peuvent être trouvés sur le premier jeu, quand il ya des commentaires anormal que beaucoup de ces estimations et prévisions sont faites avec e] modèle considéré comme étant beaucoup plus stable, c'est-à-dire sera plus insensible à leur présence. Et deuxièmement lugm ", il est possible d'établir des critères qui permettent la détection de ces remarques ne sera pas nécessaire de les éliminer une fois detectadas - de l'original de données. Pour un modèle de régression de Poisson et la régression Politómica aussi répandue modèles habituels, c'est-à-dire que le modèle Loglineal et de la logistique Multivariante respectivement, introduit comme les fonctions générales lien d'appartenance à une certaine classe destinés à être introduits dans l'étude du modèle dichotomique. Un problème majeur qui se produit généralement lorsque l'analyse des données hétérogènes avec ces modèles est la sobredispersión. Ce numéro est consacré à un récital de Bayes modèles bayesianos hiérarchique. Les estimations des paramètres des modèles étudiés généralement obtenues à l'aide d'échantillons de distibuciones envoyer par le biais de procédures MCMC, en particulier grâce au Metropolis - Hastings. Afin échantillons sont excellents résultats asintóticos de ces distributions. Mémoire se termine par deux annexes, l'annexe C, qui illustre la théorie élaborée par des exemples avec les données réelles et comprend une application de la régression robuste dichotomique l'analyse discriminante robuste. Enfin, dans l'annexe D est le programme qui a été développé avec Mathematica, pour le calcul des estimateurs maximum de vraisemblance dans le modèle de régression avec dichotomique rôle d'un lien arbitraire, ainsi que la mise en œuvre de l'algorithme de Metropolis - Hastings pour modèle déterministe.

Auteur: PARDO FERNÁNDEZ JUAN CARLOS.
Année: 2005.
Université: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE MATEMÁTICAS.
Lieu de préparation: FACULTADE DE MATEMÁTICAS.

Résumé: La régression est un problème fondamental dans les statistiques. Un modèle de régression décrit la relation entre une variable explicative ou co-variable et d'une variable de réponse. Si la variable représente un temps de réponse, cela arrive souvent que les données sont incomplètes pour différentes raisons. Une source majeure de la censure est incomplet. Le principal objectif de cette thèse est de développer des contrastes hypothèses sur le rôle de la régression dans divers domaines, à la fois pour les données complètes aux données censurées. Les contrastes sont proposées fondées sur l'estimation de la fonction de distribution des erreurs du modèle de régression. Au chapitre 1, nous avons fait une brève introduction sur les nouvelles méthodes mises au point dans ce travail. Au chapitre 2, nous proposons une nouvelle méthode de comparaison des courbes de régression à partir d'un ou totalement dépourvu parametrito. Cela vous permet de vérifier l'effet de covariables sur les variables réponse est la même dans les différents groupes de personnes. L'idée de procediemento contraste étudiés dans cette thèse est de comparer chacune poboblación empiriques distribution de déchets à la répartition empirique de déchets estimée à supposer que l'hypothèse nulle est vrai, par le biais de la nature et le contraste Kolmogorov-Smirnov Cramér von Mises définie de manière empirique Processus multidimensionnel. Toujours dans ce chapitre explore une méthode permettant de comparer les distributions des erreurs des modèles de régression dans les différents groupes. Au chapitre 3 nous étendons la méthode de comparaison des courbes de régression proposée dans le chapitre précédent à la situation où les variables sont censurées réponse. Enfin, au chapitre 4 de cette thèse, nous étudions un contraste ajustement pour les modèles de régression paramétriques bonté dans laquelle la variable réponse est soumise à la censure par le droit. Les modèles de régression paramétriques sont très attrayantes dans de nombreuses situations concrètes, car elle décrit la relation entre la co-variable et de la variable d'une réponse simple et généralement les valeurs des paramètres sont interprétables. Toutefois, si le modèle paramétrique échoue ensuite les résultats risquent d'être faux. Cela motive le développement des contrastes bonté ajustement précis de vérifier la validité d'un modèle paramétrique. Le contraste est de comparer deux estimateurs de la distribution des erreurs modèle de régression. Dans tous les cas testés, les résultats théoriques et de décrire les mécanismes d'amorçage de rapprocher les valeurs critiques correspondantes de contrastes. Comprenait également des études de simulation et les applications de données réelles.

Auteur: RUFO BAZAGA MARÍA JESÚS.
Année: 2005.
Université: EXTREMADURA.
Lieu de l'exposition: ESCUELA POLITÉCNICA (CÁCERES).
Lieu de préparation: ESCUELA POLITÉCNICA. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. CÁCERES.

Résumé: Cette thèse présente un cadre général pour l'analyse bayésienne de modèles de mélanges finis naturels exponentielle des distributions familles avec quadratique écart. Ces familles comprennent les distributions couramment utilisées dans les applications statistiques. Premièrement nous considérons le nombre de composants connus. Dans ce contexte, les principaux défis sont le choix des distributions ante et résoudre le problème de la non identifiabilité des paramètres. Le premier problème est résolu en utilisant une méthode fondée sur la notion de distance de Kullback - Leibler, tandis que la seconde propose une approche fondée sur les permutations des coordonnées des points générés. Pour générer le poste de distribution est utilisé muestrador Gibbs. Dans le cas où le nombre d'éléments est inconnu, les méthodes proposées pour choisir entre les différents modèles possibles de l'estimation de Bayes facteur. Nous avons différentes approches fondées sur les méthodes de Monte Carlo. Les propositions techniques sont valables pour tous les modèles dans lesquels les distributions sont conjugués à l'avance. La généralisation de ces propositions est multidimensionnelle de la part d'un point de vue théorique, simples. Nous présentons l'application de mélanges de distributions multinomiales. Un aspect important dans ce type de modèles est l'analyse de sensibilité. Il propose une méthode d'approximation d'une mesure de la sensibilité comme c'est le dégradé. Cette technique particulièrement utile dans les modèles bayesianos résolus par les méthodes de Monte Carlo basées sur des chaînes de Markov. Le principal avantage est qu'elle ne nécessite pas de prélèvement supplémentaire. Chaque méthode proposée est illustrée par le moins un exemple. Enfin, un chapitre présente des conclusions et des futures lignes d'enquête.

Auteur: MARCOS RODRIGUES ANTONIO NUNO.
Année: 2005.
Université: SALAMANCA.
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS.
Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS.

Résumé: Le rapport examine et analyse les concepts d'excédent aplatissement ou multivariée, à la fois des données empiriques à des distributions théoriques, et dans les cas où la matrice de dispersion (écarts et covariances) est inversement que ceux pour lesquels cette matrice, il est unique. La notion est importante car elle nous permet de mettre en contraste la normalité multivariée d'un tableau de données, qui construit des tables quantile de l'aplatissement et multivariée, à défaut, donner le même des approximations numériques, qui peuvent être utilisés pour l'échantillon taille n> 20. Le rapport est divisé en 5 chapitres, et quelques appendices avec les programmes utilisés, écrit en Mathematica, et une table des quantile et aplatissement moments de la normale multivariée échantillons, la taille des échantillons N = 4 (1) 30 (10) 100, 150, 200 (100) 500, 1000 et le nombre de variables P = 2 (1) 12 p? N - 2, qui s'est achevée avec certaines conclusions et références. Dans le premier chapitre explore la notion de généralisation inverse d'une matrice et ses propriétés. Dans le chapitre 2 aborde les concepts de biaiser et multivariée aplatissement théorique tant pour les distributions aux tables de données, est toujours définie par Mardia, et des définitions qui s'étend aux cas où la dispersion est la matrice d'essai unique à la définition générale est indépendante de l'utilisation généralisée inverse. Dans le chapitre 3 aborde les propriétés des multivariée aplatissement, à la fois théorique des distributions de données empiriques et d'invariance est sa faible linéaire transformations qui maintient l'état de la matrice de diffusion, son effet sur les essais comparant des moyennes, des matrices de dispersion, et à son utilisation comme preuves de la normalité multivariée Conformément à l'essai Mardia. Au chapitre 4, on étudie, de simulation, quantiles et 4 premiers instants de la population dans aplatissement d'une distribution normale multivariée approches théoriques par une analyse empirique de distribution calculé avec 50000 des observations simulées avec un contrôle dans la moyenne et la variance de la distribution (en théorie, qui est connu), Et à partir de là, nous estimons le quantile 0005, 0025, 0,05, 0,95, 0975 et 0995, qui peut établir les limites supérieure et inférieure de 90%, 95% et 99% de la population en aplatissement normale. Simulé des moments d'ordre supérieur, ajustez expressions analytiques pour les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement l'excédent échantillon multivariée approches conduisant à des types de Cornish-Windsor Fisher et Edgeworth pour quantile et susceptibles multivariée aplatissement de la distribution, ce qui améliore considérablement la cula approximation donnée par Mardia . Au chapitre 5, nous voyons avec certaines applications de données spécifique, qui s'est achevée avec quelques annexes du programme, des tables, des Conclusions et Références.

Auteur: PAGURA JOSÉ ALBERTO.
Année: 2006.
Université: POLITÉCNICA DE VALENCIA.
Lieu de l'exposition: Universidad Politécnica de Valencia.
Lieu de préparation: Universidad Politécnica de Valencia.

Résumé: L'objectif général de cette recherche est de proposer de nouvelles alternatives et l'étude comparative des différentes procédures en vigueur pour obtenir unilatéralement les limites de tolérance, dans des situations d'échantillonnage bietápico symétriques ou asymétriques en raison de la soi-disant modèle d'analyse de variance des effets aléatoires. Discute Premièrement, les solutions proposées par les différents auteurs pour obtenir des limites de tolérance unilatérale modèles équilibrée et propose une modification de la méthode de Mee-Owen pour améliorer leurs propriétés statistiques. Nous évaluons la performance des différentes méthodes par deux études de simulation. La contribution la plus importante de la thèse porte sur le cas de déséquilibre des modèles, qui sont très importants dans la pratique de l'industrie sidérurgique. La thèse propose une procédure originale, qui exige seulement relativement simples calculs et à l'utilisation du tableau t non-central. Dans la thèse compare cette nouvelle procédure en vigueur jusqu'ici dans la littérature statistique. En conclusion générale de ces études, nous pouvons dire que la nouvelle procédure développée dans cette thèse est, en raison de sa simplicité et du bon propriétés statistiques, la meilleure méthode actuellement disponible pour résoudre le grave problème de l'obtention des limites de la tolérance unilatéral à partir d'échantillons bietápicas Déséquilibrée.

Auteur: Molanes López Elisa Maria.
Année: 2006.
Université: A CORUÑA.
Lieu de l'exposition: Facultad de Informática.
Lieu de préparation: USC.

Résumé: Dans ce mongraph, kernel estimateurs de la densité relative sont présentées et plusieurs sélecteurs de la bande passante mondiale sont conçus de façon appropriée pour choisir le paramètre de lissage. Dans le chapitre 1 une description plus détaillée introductrion d'analyse de survie, la technique de bootstrap, la courbe d'estimation non paramétrique, deux exemples de problèmes et de relative courbes est donnée. Le cas le plus simple quand les données sont complètement observé est étudié dans le chapitre 2. Plusieurs bandwidht sélecteurs sont conçues pour deux estimateurs noyau de la densité relative, fondée sur les idées et la technique de prise de bootstrap. Une étude de simulation présente certains résultats où le comportement de ces promenades sont comparées à la sélection classique. Le chapitre 3 porte sur le problème de l'estimation de la densité relative à la censure à droite et à gauche des données tronquées. Trois sélecteurs de bande passante sont proposés pour l'estimateur de la densité relative du noyau considéré pour ce scénario, et leurs performances, au titre de différents pourcentages de censurer et de troncature, est vérifié througn une étude de simulation. Dans le chapitre 4 un test de l'hypothèse nulle de l'égalité des populations est conçu en utilisant la fonction de distribution par rapport au moyen d'une approche empirique probabilité. Enfin, le chapitre 5 comprennent deux demandes concernant des données réelles et gastricu cancer de la prostate et le chapitre 6 rassemble quelques lignes de la recherche future.